Сравнение DGS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DGS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или SCHD.
Основные характеристики
| DGS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.72% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 15.78% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.51% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.19% | 11.32% |
| Макс. просадка | -61.83% | -33.37% |
| Текущая просадка | -5.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DGS и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGS и SCHD
С начала года, DGS показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.31% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и SCHD
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и SCHD
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.51% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и SCHD
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и SCHD
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.71% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.