Сравнение ETH-USD с DGS
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) is Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 10.14%/yr for DGS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 56.61% против 10.14% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and DGS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between ETH-USD and DGS shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. DGS — Ранг доходности на риск
ETH-USD
DGS
Сравнение ETH-USD c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.38 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.84 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и DGS
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -61.83% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -10.06% | -57.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -19.31% | -48.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -24.86% | -54.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -44.08% | -49.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -1.05% | -64.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -12.57% | -38.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 3.05% | +42.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и DGS
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 7.30% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 14.27% | +32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 16.60% | +39.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 15.08% | +44.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 17.39% | +60.50% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and DGS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs DGS's -61.83%.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор