PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с ETH-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SCHO returned 1.69%/yr vs 61.34%/yr for ETH-USD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.98%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 1.69% против 61.34% соответственно.

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%

ETH-USD

1 день
-1.64%
1 месяц
-28.55%
С начала года
-43.98%
6 месяцев
-46.81%
1 год
-33.81%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-8.64%
10 лет*
61.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
ETH-USD
Ethereum		-43.98%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between SCHO and ETH-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Ethereum

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

SCHO vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.50

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-0.38

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.96

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.50

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

-0.88

+17.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-0.50

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.12

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.65

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.75

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SCHO и ETH-USD

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-94.01%

+88.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-67.53%

+66.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-67.53%

+66.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-79.35%

+73.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-94.01%

+88.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-65.60%

+65.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-50.89%

+50.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

44.58%

-44.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и ETH-USD

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.44%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

16.88%

-16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

46.80%

-45.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

56.55%

-55.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

59.65%

-57.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

78.04%

-76.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and ETH-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs ETH-USD's -94.01%.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор