Сравнение GBDC с VGLT
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock, while VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Over the past 10 years, GBDC returned 6.48%/yr vs -1.28%/yr for VGLT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBDC показывает доходность -1.22%, а VGLT немного выше – -1.16%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 6.48% против -1.28% соответственно.
GBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 6.48%
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам GBDC и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -1.22% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.16% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between GBDC and VGLT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | -0.09 |
The correlation between GBDC and VGLT shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. VGLT — Ранг доходности на риск
GBDC
VGLT
Сравнение GBDC c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDC | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.60 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.53 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDC | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.48 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.39 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и VGLT
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDC | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -46.18% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -7.01% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -17.68% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -40.98% | +21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -46.18% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -37.30% | +28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -15.08% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 2.72% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и VGLT
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDC | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.50% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 5.96% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 8.71% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.57% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 13.82% | +7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и VGLT
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности VGLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.50% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.64% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
GBDC and VGLT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBDC has higher volatility (5.90%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs VGLT's -46.18%.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBDC и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор