PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AVUV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 13.24%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам AVUV и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%8.75%

Correlation

The correlation between AVUV and VOO is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between AVUV and VOO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и VOO

Секторы
AVUV
VOO

Финансовые услуги

27.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

18.5%
9.5%

Энергетика

13.9%
3.0%

Промышленность

13.5%
8.5%

Технологии

7.4%
38.6%

Здравоохранение

5.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.9%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Финансовые услуги

AVUV
27.8%
VOO
11.4%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.5%
VOO
9.5%

Энергетика

AVUV
13.9%
VOO
3.0%

Промышленность

AVUV
13.5%
VOO
8.5%

Технологии

AVUV
7.4%
VOO
38.6%

Здравоохранение

AVUV
5.3%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.9%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

AVUV
4.8%
VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.9%
VOO
9.9%

Недвижимость

AVUV
0.7%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

AVUV
0.2%
VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

AVUV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.88

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.60

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.71

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

11.57

+4.21

AVUV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VOO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-33.99%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.90%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-18.69%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-24.52%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.19%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-3.67%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.08%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VOO

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.07%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.27%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.81%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

16.96%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

18.03%

+9.98%

Сравнение комиссий AVUV и VOO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VOO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 13.24% for AVUV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.04% for VOO.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.03% for VOO.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор