Сравнение AVDV с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS).
AVDV и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDV или DGS.
Основные характеристики
AVDV | DGS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.44% | 2.14% |
Дох-ть за 1 год | 19.81% | 17.74% |
Дох-ть за 3 года | 4.67% | 4.86% |
Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.49 |
Дневная вол-ть | 13.86% | 12.47% |
Макс. просадка | -43.01% | -61.83% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между AVDV и DGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и DGS
С начала года, AVDV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AVDV и DGS
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDV c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis International Small Cap Value ETF | 1.44 | ||||
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 1.49 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и DGS
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DGS в 4.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantis International Small Cap Value ETF | 3.12% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 4.33% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и DGS
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDV и DGS
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и DGS
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.