PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDV с DGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDVDGS
Дох-ть с нач. г.5.44%2.14%
Дох-ть за 1 год19.81%17.74%
Дох-ть за 3 года4.67%4.86%
Коэф-т Шарпа1.441.49
Дневная вол-ть13.86%12.47%
Макс. просадка-43.01%-61.83%
Current Drawdown0.00%-0.72%

Корреляция

0.77
-1.001.00

Корреляция между AVDV и DGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DGS

С начала года, AVDV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
48.75%
38.45%
AVDV
DGS

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis International Small Cap Value ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund

Сравнение комиссий AVDV и DGS

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDV c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.44
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
1.49

Сравнение коэффициента Шарпа AVDV и DGS

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVDV и DGS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.44
1.49
AVDV
DGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DGS

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DGS в 4.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.12%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
4.33%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%3.45%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DGS

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDV и DGS


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.72%
AVDV
DGS

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DGS

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.04%
2.56%
AVDV
DGS