Сравнение AVDV с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).
AVDV и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и DGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.57%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и DGS
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.
Доходность на риск
AVDV vs. DGS — Ранг доходности на риск
AVDV
DGS
Сравнение AVDV c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.73 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.32 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.67 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 9.78 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.73 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.21 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и DGS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и DGS
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DGS в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и DGS
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -61.83% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -10.99% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -24.86% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.42% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -12.68% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.00% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и DGS
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеют волатильность 7.50% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.60% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.46% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.57% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.66% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.25% | +2.51% |