Сравнение AVDV с DGS
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. AVDV is actively managed, while DGS is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 7.08%/yr for DGS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 10.53%.
AVDV
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам AVDV и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.92% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 10.53% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 8.21% |
Correlation
The correlation between AVDV and DGS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between AVDV and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. DGS — Ранг доходности на риск
AVDV
DGS
Сравнение AVDV c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.15 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 7.20 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.34 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.22 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и DGS
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -61.83% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -10.06% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -19.31% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -24.86% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -4.84% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -12.58% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.00% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и DGS
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.37% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.70% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.09% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 14.97% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.36% | +2.40% |
Сравнение комиссий AVDV и DGS
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и DGS
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DGS в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.33% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and DGS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (6.37%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs DGS's -61.83%.
On 5-year performance, AVDV leads with 13.10% vs 7.08% for DGS. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.10% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.82% for AVDV.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.58% for DGS.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор