Сравнение ETH-USD с VEA
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.34%/yr vs 10.14%/yr for VEA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 61.34% против 10.14% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and VEA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between ETH-USD and VEA shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. VEA — Ранг доходности на риск
ETH-USD
VEA
Сравнение ETH-USD c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.42 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.39 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.75 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.24 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и VEA
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -60.68% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -11.63% | -55.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -13.45% | -54.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -29.71% | -49.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -35.73% | -58.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -3.40% | -62.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -13.29% | -37.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 3.00% | +41.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и VEA
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 6.03% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 13.91% | +32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 16.15% | +40.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 16.63% | +43.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 17.40% | +60.64% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and VEA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор