PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETH-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethereum (ETH-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETH-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между ETH-USD и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETH-USD:

-0.20

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

ETH-USD:

0.53

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

ETH-USD:

1.05

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

ETH-USD:

0.01

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

ETH-USD:

-0.07

VOO:

2.93

Индекс Язвы

ETH-USD:

31.77%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

ETH-USD:

62.32%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

ETH-USD:

-93.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ETH-USD:

-48.12%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -25.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%.

ETH-USD

С начала года

-25.09%

1 месяц

51.89%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-14.76%

5 лет

65.81%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETH-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETH-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и VOO

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и VOO

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...