Сравнение ETH-USD с VOO
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.34%/yr vs 15.35%/yr for VOO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 61.34% против 15.35% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
VOO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and VOO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ETH-USD and VOO have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
ETH-USD
VOO
Сравнение ETH-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.81 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 12.97 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.08 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.80 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и VOO
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -33.99% | -60.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -8.90% | -58.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -18.69% | -48.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -24.52% | -54.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -33.99% | -60.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -2.66% | -62.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -3.69% | -47.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 1.92% | +42.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и VOO
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 3.73% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 9.31% | +37.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 12.08% | +44.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 16.85% | +42.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 18.03% | +60.01% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and VOO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор