PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETH-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethereum (ETH-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETH-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между ETH-USD и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64,691.72%
212.95%
ETH-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETH-USD:

-0.60

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

ETH-USD:

-0.59

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ETH-USD:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ETH-USD:

0.03

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

ETH-USD:

-1.51

VOO:

2.42

Индекс Язвы

ETH-USD:

28.86%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

ETH-USD:

59.30%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

ETH-USD:

-93.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ETH-USD:

-62.68%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -46.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.

ETH-USD

С начала года

-46.10%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-29.13%

1 год

-42.80%

5 лет

55.86%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETH-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETH-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETH-USD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ETH-USD: -0.56
VOO: -0.01
Коэффициент Сортино ETH-USD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ETH-USD: -0.49
VOO: 0.13
Коэффициент Омега ETH-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ETH-USD: 0.95
VOO: 1.02
Коэффициент Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ETH-USD: 0.03
VOO: 0.00
Коэффициент Мартина ETH-USD, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ETH-USD: -1.39
VOO: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.01
ETH-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и VOO

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.68%
-10.56%
ETH-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и VOO

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.46%
13.88%
ETH-USD
VOO