PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. SOXX is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, SOXX returned 33.69%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
40.93%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%17.58%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between SOXX and AVDV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between SOXX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и AVDV

Секторы
SOXX
AVDV

Технологии

100.0%
6.4%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

SOXX
100.0%
AVDV
6.4%

Сырьевые материалы

SOXX

-

AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

AVDV
3.4%

Энергетика

SOXX

-

AVDV
10.8%

Финансовые услуги

SOXX

-

AVDV
13.7%

Здравоохранение

SOXX

-

AVDV
2.1%

Промышленность

SOXX

-

AVDV
21.3%

Недвижимость

SOXX

-

AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

SOXX

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SOXX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
2.53

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.36

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.46

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

3.12

+7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

12.44

+25.76

SOXX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и AVDV

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-43.01%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-13.19%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-14.17%

-27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-28.08%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.24%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-6.76%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.30%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и AVDV

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

6.26%

+13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

13.88%

+17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

16.25%

+21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

17.41%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

19.77%

+14.00%

Сравнение комиссий SOXX и AVDV

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и AVDV

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and AVDV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.69% vs 13.63% for AVDV. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.69% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.36% for AVDV.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор