PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. QQQM is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.06%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и AVDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%18.66%

Correlation

The correlation between QQQM and AVDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.58

The correlation between QQQM and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и AVDV

Секторы
QQQM
AVDV

Технологии

53.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.4%

Здравоохранение

4.2%
2.1%

Промышленность

2.8%
21.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.1%
22.5%

Энергетика

0.6%
10.8%

Финансовые услуги

0.2%
13.7%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

QQQM
53.8%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
AVDV
2.1%

Промышленность

QQQM
2.8%
AVDV
21.3%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
AVDV
1.7%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
AVDV
22.5%

Энергетика

QQQM
0.6%
AVDV
10.8%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
AVDV
13.7%

Недвижимость

QQQM
0.1%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

QQQM vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.54

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.35

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.06

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

12.34

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QQQM и AVDV

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-43.01%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.19%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-14.17%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-28.08%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.74%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.77%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.26%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и AVDV

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.49%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.49%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.92%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.35%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

19.75%

+2.45%

Сравнение комиссий QQQM и AVDV

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и AVDV

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and AVDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.06% vs 13.33% for AVDV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.06% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор