Сравнение DGS с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
DGS и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DGS и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGS и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 8.21% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и AVDV
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
DGS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
DGS
AVDV
Сравнение DGS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.78 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.48 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.87 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 16.10 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.78 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.76 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DGS и AVDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и AVDV
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и AVDV
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -43.01% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -13.19% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -28.08% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -7.48% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -6.88% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.17% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и AVDV
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.60% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.50% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 12.20% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 18.44% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.15% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.76% | -2.51% |