PortfoliosLab logo
Сравнение DGS с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGS и AVDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.29%
69.13%
DGS
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGS:

0.05

AVDV:

0.83

Коэф-т Сортино

DGS:

0.18

AVDV:

1.24

Коэф-т Омега

DGS:

1.02

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

DGS:

0.04

AVDV:

1.09

Коэф-т Мартина

DGS:

0.12

AVDV:

3.82

Индекс Язвы

DGS:

6.53%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

DGS:

15.57%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

DGS:

-61.83%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

DGS:

-8.92%

AVDV:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 10.33%.


DGS

С начала года

0.15%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.92%

1 год

0.58%

5 лет

11.47%

10 лет

4.23%

AVDV

С начала года

10.33%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

9.17%

1 год

16.70%

5 лет

16.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGS и AVDV

DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGS: 0.63%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGS и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGS: 0.05
AVDV: 0.83
Коэффициент Сортино DGS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGS: 0.18
AVDV: 1.24
Коэффициент Омега DGS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGS: 1.02
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара DGS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGS: 0.04
AVDV: 1.09
Коэффициент Мартина DGS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGS: 0.12
AVDV: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.83
DGS
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и AVDV

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности AVDV в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
3.41%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.91%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и AVDV

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.92%
-0.22%
DGS
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 9.44%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
12.41%
DGS
AVDV