PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGS с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с AVDV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DGS и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или AVDV.

Корреляция

Корреляция между DGS и AVDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DGS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGS:

0.13

AVDV:

0.85

Коэф-т Сортино

DGS:

0.29

AVDV:

1.34

Коэф-т Омега

DGS:

1.04

AVDV:

1.19

Коэф-т Кальмара

DGS:

0.11

AVDV:

1.18

Коэф-т Мартина

DGS:

0.31

AVDV:

4.15

Индекс Язвы

DGS:

6.65%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

DGS:

15.79%

AVDV:

18.52%

Макс. просадка

DGS:

-61.83%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

DGS:

-4.40%

AVDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.66%.

DGS

С начала года

5.13%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

1.53%

1 год

2.24%

5 лет

11.74%

10 лет

5.08%

AVDV

С начала года

13.66%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

12.47%

1 год

15.74%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGS и AVDV

DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGS и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и AVDV

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности AVDV в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		3.25%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.79%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и AVDV

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и AVDV

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.67% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...