Сравнение USRT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
USRT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или SCHD.
Основные характеристики
USRT | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.17% | 6.21% |
Дох-ть за 1 год | 15.88% | 16.75% |
Дох-ть за 3 года | 3.25% | 6.45% |
Дох-ть за 5 лет | 3.91% | 12.79% |
Дох-ть за 10 лет | 6.50% | 11.66% |
Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 18.56% | 11.53% |
Макс. просадка | -69.89% | -33.37% |
Current Drawdown | -15.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USRT и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USRT и SCHD
С начала года, USRT показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.50% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий USRT и SCHD
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core U.S. REIT ETF | 0.85 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и SCHD
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core U.S. REIT ETF | 3.18% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и SCHD
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для USRT и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и SCHD
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.