PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USRT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USRTSCHD
Дох-ть с нач. г.-1.17%6.21%
Дох-ть за 1 год15.88%16.75%
Дох-ть за 3 года3.25%6.45%
Дох-ть за 5 лет3.91%12.79%
Дох-ть за 10 лет6.50%11.66%
Коэф-т Шарпа0.851.47
Дневная вол-ть18.56%11.53%
Макс. просадка-69.89%-33.37%
Current Drawdown-15.13%0.00%

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между USRT и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USRT и SCHD

С начала года, USRT показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.50% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
158.73%
371.17%
USRT
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core U.S. REIT ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий USRT и SCHD

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
0.85
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа USRT и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа USRT и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.85
1.47
USRT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и SCHD

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
3.18%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%3.46%3.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок USRT и SCHD

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для USRT и SCHD


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-15.13%
0
USRT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и SCHD

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.51%
2.69%
USRT
SCHD