PortfoliosLab logo
Сравнение USRT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USRT и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USRT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
175.94%
369.64%
USRT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USRT:

0.68

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

USRT:

1.03

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

USRT:

1.14

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

USRT:

0.61

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

USRT:

2.34

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

USRT:

5.34%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

USRT:

18.48%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

USRT:

-69.89%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

USRT:

-10.60%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.21% против 10.28% соответственно.


USRT

С начала года

-2.93%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.69%

1 год

13.06%

5 лет

10.04%

10 лет

5.21%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USRT и SCHD

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USRT: 0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USRT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USRT: 0.68
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино USRT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USRT: 1.03
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега USRT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USRT: 1.14
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара USRT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USRT: 0.61
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина USRT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USRT: 2.34
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.18
USRT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и SCHD

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.90%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок USRT и SCHD

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
-11.47%
USRT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и SCHD

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.99% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
11.20%
USRT
SCHD