Сравнение DGS с GBDC
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) is Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGS returned 9.58%/yr vs 6.48%/yr for GBDC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGS и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 9.58% против 6.48% соответственно.
DGS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.58%
GBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам DGS и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 10.39% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -1.22% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Correlation
The correlation between DGS and GBDC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. GBDC — Ранг доходности на риск
DGS
GBDC
Сравнение DGS c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGS | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.22 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -0.46 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGS | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.21 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DGS и GBDC
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -47.30% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -18.20% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -18.20% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -19.28% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -47.30% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -8.55% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -6.14% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 8.52% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и GBDC
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.90% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 15.78% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 19.16% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.20% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.56% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и GBDC
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности GBDC в 11.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.33% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.50% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and GBDC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (6.33%) compared to GBDC (5.90%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs GBDC's -47.30%.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор