PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с GBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с GBDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 6.81%/yr for GBDC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и GBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью 0.68%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

GBDC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-2.64%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.81%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и GBDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		0.68%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%0.30%

Correlation

The correlation between AVUV and GBDC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Golub Capital BDC, Inc.

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с CGBDGBDC с MFICGBDC с KMIGBDC с SPY

Доходность на риск

AVUV vs. GBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c GBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVGBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.14

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.06

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.99

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.15

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

-0.31

+15.40

AVUV vs. GBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GBDC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и GBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и GBDC

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, примерно равная максимальной просадке GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и GBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVGBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-47.30%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-18.20%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-18.20%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-19.28%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.79%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.13%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

8.56%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и GBDC

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVGBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.60%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

15.83%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.15%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.19%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

21.56%

+6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и GBDC

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GBDC в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		11.29%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and GBDC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBDC has higher volatility (5.60%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs GBDC's -47.30%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и GBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор