PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с SCHO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 1.71%/yr for SCHO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEA и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 10.72% против 1.71% соответственно.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

SCHO

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.54%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between VEA and SCHO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.06

The correlation between VEA and SCHO shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEA и SCHO

Секторы
VEA
SCHO

Финансовые услуги

23.3%
0.2%

Промышленность

19.2%

-

Технологии

13.8%
1.1%

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
1.1%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

VEA
23.3%
SCHO
0.2%

Промышленность

VEA
19.2%
SCHO

-

Технологии

VEA
13.8%
SCHO
1.1%

Здравоохранение

VEA
8.2%
SCHO

-

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
SCHO

-

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
SCHO

-

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
SCHO

-

Энергетика

VEA
5.4%
SCHO

-

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
SCHO
1.1%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
SCHO

-

Недвижимость

VEA
2.7%
SCHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

VEA vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEASCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.46

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.02

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.91

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

16.48

-6.56

VEA vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и SCHO

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEASCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-5.69%

-54.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-0.86%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-0.98%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-5.69%

-24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-5.69%

-30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.14%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-0.61%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.20%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и SCHO

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEASCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

0.43%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

0.93%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

1.37%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

1.98%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

1.56%

+15.84%

Сравнение комиссий VEA и SCHO

И VEA, и SCHO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и SCHO

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SCHO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and SCHO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to SCHO (0.43%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs SCHO's -5.69%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.72% vs 1.71% for SCHO. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.72% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA and SCHO have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.62% for VEA.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHO is Government Bonds. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор