PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDC с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBDC с AVUV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, GBDC returned 6.81%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBDC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

GBDC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-2.64%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.81%
10 лет*
6.73%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBDC и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		0.68%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%0.30%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between GBDC and AVUV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с CGBDGBDC с MFICGBDC с KMIGBDC с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

GBDC vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBDCAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.28

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.24

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

5.06

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

15.09

-15.40

GBDC vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBDC и AVUV

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBDCAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-49.42%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-7.95%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-28.79%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-28.79%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

0.00%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.91%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

2.67%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и AVUV

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBDCAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.53%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

11.34%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

17.63%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

22.75%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

28.26%

-6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и AVUV

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		11.29%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%

Часто задаваемые вопросы

GBDC and AVUV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBDC has higher volatility (5.60%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBDC и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор