PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBDC с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBDC с SCHO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock, while SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, GBDC returned 5.99%/yr vs 1.72%/yr for SCHO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GBDC и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 5.99% против 1.72% соответственно.

GBDC

1 день
-2.03%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
1.45%
1 год
-6.08%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.69%
10 лет*
5.99%

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.79%
1 год
3.22%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBDC и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		1.45%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%21.09%-2.20%6.27%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.79%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between GBDC and SCHO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.04

The correlation between GBDC and SCHO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с CGBDGBDC с MFICGBDC с SPYGBDC с PPC
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

GBDC vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDC c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBDCSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.31

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
3.69

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.76

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

15.87

-16.55

GBDC vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBDC и SCHO

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBDCSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-5.69%

-41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-0.86%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-0.98%

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-5.69%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-5.69%

-41.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

0.00%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-0.61%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

0.20%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и SCHO

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBDCSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

0.48%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

1.02%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

1.40%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

1.99%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

1.56%

+20.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и SCHO

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности SCHO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		11.03%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

GBDC and SCHO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBDC has higher volatility (5.65%) compared to SCHO (0.48%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs SCHO's -5.69%.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBDC и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор