PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. USRT is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, USRT returned 5.06%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRT charges 0.08%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности USRT и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

USRT

1 день
0.94%
1 месяц
3.13%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.95%
1 год
19.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.06%
10 лет*
6.67%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
40.93%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		17.79%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%-0.02%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between USRT and AVDV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.55

The correlation between USRT and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRT и AVDV

Секторы
USRT
AVDV

Недвижимость

99.4%
1.1%

Финансовые услуги

0.1%
13.7%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

21.3%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Недвижимость

USRT
99.4%
AVDV
1.1%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
AVDV
13.7%

Сырьевые материалы

USRT

-

AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

USRT

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

USRT

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

USRT

-

AVDV
3.4%

Энергетика

USRT

-

AVDV
10.8%

Здравоохранение

USRT

-

AVDV
2.1%

Промышленность

USRT

-

AVDV
21.3%

Технологии

USRT

-

AVDV
6.4%

Коммунальные услуги

USRT

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

USRT vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRTAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.53

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.36

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.12

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

12.44

-4.65

USRT vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRT и AVDV

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.92%

-43.01%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-13.19%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-14.17%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-28.08%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-6.76%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.30%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и AVDV

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.71%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.26%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

13.88%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.25%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.41%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

19.77%

+1.53%

Сравнение комиссий USRT и AVDV

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и AVDV

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.56%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and AVDV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to USRT (4.71%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 5.06% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.56% for USRT.

USRT is categorized as REIT, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор