PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 9.58%/yr vs 10.14%/yr for VEA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGS charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности DGS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.14% соответственно.

DGS

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.39%
6 месяцев
12.57%
1 год
20.98%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.58%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		10.39%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between DGS and VEA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г.

0.81

The correlation between DGS and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

DGS vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.75

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.39

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.42

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

9.39

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DGS и VEA

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-60.68%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.63%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-13.45%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-29.71%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-35.73%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-3.40%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-13.29%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и VEA

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 6.33% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.03%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.91%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.15%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.63%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.40%

-0.04%

Сравнение комиссий DGS и VEA

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и VEA

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.33%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

DGS and VEA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (6.33%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.14% vs 9.58% for DGS. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.14% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.69% for VEA.

DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while VEA is Foreign Large Cap Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор