Сравнение USRT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
USRT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.48% против 28.39% соответственно.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и SOXX
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
USRT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
USRT
SOXX
Сравнение USRT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.03 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.63 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.44 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 16.46 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.03 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между USRT и SOXX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и SOXX
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и SOXX
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -70.21% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -18.27% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -45.75% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -45.75% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.95% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -20.10% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.92% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 12.83% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 26.41% | -17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 40.12% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 35.48% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 32.98% | -11.70% |