PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VGLT returned -1.28%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.28% против 59.68% соответственно.

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.15%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.28%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLT и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.16%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between VGLT and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

VGLT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.95

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-1.35

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.80

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

-1.42

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.95

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.20

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.87

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.13

-0.95

Просадки

Сравнение просадок VGLT и BTC-USD

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLTBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-85.30%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-51.21%

+44.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-51.21%

+33.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-76.67%

+35.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-83.80%

+37.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-49.86%

+12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-42.32%

+27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

34.46%

-31.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и BTC-USD

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.50%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLTBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

11.59%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

34.53%

-28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

35.67%

-26.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

44.95%

-30.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

56.71%

-42.89%

Часто задаваемые вопросы

VGLT and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs BTC-USD's -85.30%.

VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор