Сравнение BTC-USD с AVUV
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs 10.85%/yr for AVUV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.87%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
AVUV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -11.10% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 18.87% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and AVUV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. AVUV — Ранг доходности на риск
BTC-USD
AVUV
Сравнение BTC-USD c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.65 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 13.81 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.11 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.56 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и AVUV
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -49.42% | -35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -7.95% | -43.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -28.79% | -22.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -28.79% | -47.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -0.44% | -49.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -7.94% | -34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 2.67% | +31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и AVUV
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 4.29% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 11.39% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 17.57% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 22.75% | +22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 28.29% | +28.42% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and AVUV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор