Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BB2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2026 г., начальной даты PNFP
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -1.90% | -3.41% | -1.91% | 30.31% | 17.22% | 10.14% | 12.44% |
Портфель BB2 | 2.90% | 1.20% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAT American Assets Trust, Inc. | -0.91% | -3.09% | -0.57% | -5.03% | 5.74% | 6.36% | -6.07% | -3.27% |
ACI Albertsons Companies, Inc. | 3.09% | 1.24% | 5.70% | 8.88% | -15.57% | -2.57% | 7.69% | — |
AIOT PowerFleet, Inc. | 4.55% | -5.01% | -39.47% | -40.59% | -24.59% | 1.71% | -16.26% | -4.51% |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | -0.64% | 2.89% | 1.72% | 9.19% | 33.46% | -5.29% | -12.82% | 2.21% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 0.00% | 6.08% | 14.76% | 26.40% | 19.28% | 8.38% | 12.63% | 11.09% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | -0.06% | -1.32% | 49.47% | 36.40% | 84.66% | 8.82% | 34.39% | 8.95% |
ASLE AerSale Corporation | 2.11% | -2.48% | -11.39% | -23.54% | -7.22% | -28.14% | -13.00% | — |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.21% | -6.48% | -16.56% | -34.67% | 6.72% | 7.82% | -10.59% | 5.21% |
BAYRY Bayer AG PK | 1.69% | 8.02% | 5.82% | 38.79% | 109.17% | -10.24% | -4.20% | -6.24% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 0.60% | 2.31% | -5.41% | 4.35% | 10.31% | 15.87% | 7.04% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.21%, а средняя месячная доходность — -3.60%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BB2 закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.37% | -13.48% | 0.27% | 2.19% | -14.34% |
Метрики бенчмарка
BB2: годовая альфа составляет -26.11%, бета — 1.73, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 05.01.2026.
- Портфель участвовал в 187.26% снижения S&P 500 Index, но только в -46.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -26.11%
- Бета
- 1.73
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- -46.30%
- Участие в снижении
- 187.26%
Комиссия
Комиссия BB2 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 38 | 0.23 | 0.49 | 1.06 | -0.21 | -0.42 |
ACI Albertsons Companies, Inc. | 18 | -0.52 | -0.63 | 0.93 | -0.61 | -1.01 |
AIOT PowerFleet, Inc. | 15 | -0.40 | -0.23 | 0.97 | -0.80 | -1.78 |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 71 | 1.02 | 1.80 | 1.26 | 1.86 | 3.98 |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 51 | 0.59 | 1.14 | 1.13 | 0.25 | 0.49 |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 86 | 2.26 | 2.88 | 1.35 | 3.05 | 7.97 |
ASLE AerSale Corporation | 26 | -0.16 | 0.08 | 1.01 | -0.52 | -0.92 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 39 | 0.15 | 0.58 | 1.07 | -0.12 | -0.27 |
BAYRY Bayer AG PK | 90 | 2.74 | 3.29 | 1.43 | 3.69 | 10.87 |
BBDC Barings BDC, Inc. | 47 | 0.51 | 0.86 | 1.11 | 0.06 | 0.15 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BB2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 13.37% | 13.19% | 5.36% | 1.10% | 1.03% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.87% | 0.75% | 0.49% | 0.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAT American Assets Trust, Inc. | 7.35% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
ACI Albertsons Companies, Inc. | 3.34% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIOT PowerFleet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.20% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 2.99% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 1.97% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
ASLE AerSale Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.64% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAYRY Bayer AG PK | 0.27% | 0.29% | 0.60% | 6.85% | 4.27% | 4.48% | 3.61% | 2.71% | 5.69% | 4.20% | 2.65% | 2.03% |
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.54% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BB2 показал максимальную просадку в 24.06%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BB2 составляет 20.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.06% | 15 янв. 2026 г. | 15 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -2.39% | 6 янв. 2026 г. | 4 | 9 янв. 2026 г. | 2 | 13 янв. 2026 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 87, при этом эффективное количество активов равно 2.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.