- ISIN
- US3137472060
- CUSIP
- 313747206
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 3 мая 1973 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.35B
- Enterprise Value
- $15.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.87
- Коэффициент P/E
- 20.35
- Коэффициент PEG
- 1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $703.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.09B
- Годовой диапазон
- $89.99 - $121.84
- Целевая цена
- $112.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRT
Federal Realty Investment Trust (FRT) прибавил 21.1% с начала года. По цене $119 за акцию FRT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,252.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federal Realty Investment Trust (FRT) показал доход в 21.10% с начала года и 31.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRT составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federal Realty Investment Trust
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 24.72%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 1.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FRT закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 7.52% | -2.35% | 5.54% | 7.87% | -0.18% | 21.10% | ||||||
| 2025 | -2.00% | -2.95% | -7.21% | -2.79% | 1.55% | -0.51% | -1.84% | 9.10% | 0.76% | -3.98% | 2.64% | 2.10% | -5.91% |
| 2024 | -1.28% | -0.87% | 2.34% | 2.01% | -3.09% | 1.11% | 10.58% | 3.00% | -0.03% | -2.66% | 5.24% | -4.03% | 12.07% |
| 2023 | 10.38% | -4.26% | -6.46% | 0.06% | -10.81% | 10.99% | 4.91% | -3.53% | -6.42% | 0.62% | 4.83% | 8.93% | 6.55% |
| 2022 | -6.48% | -7.77% | 4.78% | -4.10% | -1.79% | -15.77% | 10.31% | -4.11% | -10.00% | 9.83% | 12.24% | -8.08% | -22.66% |
| 2021 | 2.87% | 15.54% | 1.25% | 11.23% | 1.33% | 3.41% | 0.31% | 3.61% | -2.22% | 2.00% | 1.93% | 12.00% | 65.97% |
Метрики бенчмарка
Federal Realty Investment Trust has an annualized alpha of 7.53%, beta of 0.68, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.21%) than losses (60.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.53%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 75.21%
- Участие в снижении
- 60.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRT имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Realty Investment Trust (FRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.93 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 13.52 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federal Realty Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.49 | $4.43 | $3.28 | $4.34 | $4.30 | $4.26 | $4.22 | $4.14 | $4.04 | $3.96 | $3.84 | $3.62 |
Дивидендный доход | 3.76% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Realty Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | ||||||
| 2025 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $4.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $3.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $4.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $4.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $4.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Federal Realty Investment Trust дивидендная доходность составляет 3.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Federal Realty Investment Trust коэффициент выплат составляет 77.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federal Realty Investment Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federal Realty Investment Trust показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка Federal Realty Investment Trust составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.42%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 12mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -56.47%апр. 2020 г. | 3y 8mo | 6y 1mo | 9y 9moавг. 2016 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -47.66%нояб. 1990 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moавг. 1989 г. - февр. 1992 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -35.71%сент. 1974 г. | 11mo 20d | 7mo 21d | 1y 7moокт. 1973 г. - май 1975 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -29.74%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 1y 5mo | 3y 7moокт. 1997 г. - май 2001 г. |
Показатели просадок
| FRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -56.78% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -9.10% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -18.90% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -25.43% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -33.92% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.74% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -10.72% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.97% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal Realty Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Federal Realty Investment Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FRT коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FRT коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FRT коэффициент P/S составляет 7.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FRT коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FRT
Добавьте Federal Realty Investment Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRT