- ISIN
- KYG4095J1094
- CUSIP
- G4095J109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Reinsurance
- Дата IPO
- 24 мая 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $502.02M
- Enterprise Value
- -$108.22M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.37
- Коэффициент P/E
- 6.21
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $706.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $274.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $50.58M
- Годовой диапазон
- $11.57 - $19.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLRE
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) прибавил 0.8% с начала года. По цене $15 за акцию GLRE торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) показал доход в 0.75% с начала года и 1.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLRE составила -2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Greenlight Capital Re, Ltd.
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- -2.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLRE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.87% | 2.31% | 21.85% | 5.96% | -14.47% | -6.25% | 0.75% | ||||||
| 2025 | -3.57% | 3.19% | -2.73% | -3.21% | 10.10% | -0.48% | -9.53% | -0.85% | -1.47% | -4.57% | 8.99% | 10.37% | 4.14% |
| 2024 | -0.09% | 10.69% | -1.27% | -2.81% | 9.65% | -1.43% | 5.34% | 1.23% | -2.29% | -1.25% | 10.76% | -6.23% | 22.59% |
| 2023 | 20.86% | -6.80% | 2.29% | 4.15% | -1.74% | 9.63% | -2.42% | 7.30% | -2.63% | 3.82% | -0.63% | 3.07% | 40.12% |
| 2022 | -7.65% | -0.69% | -1.67% | -2.69% | 13.66% | -1.15% | -6.99% | 9.74% | -5.70% | 13.44% | -7.23% | 4.09% | 3.95% |
| 2021 | 2.74% | 3.73% | 11.68% | 6.09% | 0.22% | -1.30% | -3.61% | -4.20% | -12.34% | 0.54% | -9.02% | 15.98% | 7.25% |
Метрики бенчмарка
Greenlight Capital Re, Ltd. has an annualized alpha of -5.01%, beta of 0.74, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2007.
- This stock participated in 88.84% of S&P 500 Index downside but only 42.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.01%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 42.74%
- Участие в снижении
- 88.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLRE имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.93 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 13.52 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Greenlight Capital Re, Ltd. показал максимальную просадку в 85.00%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Greenlight Capital Re, Ltd. составляет 58.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -85.00%апр. 2020 г. | 5y 7mo | — | 11y 9moсент. 2014 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.87%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moмай 2007 г. - февр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.09%сент. 2011 г. | 10mo 23d | 2y 24d | 2y 11moнояб. 2010 г. - окт. 2013 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -18.31%авг. 2010 г. | 3mo 29d | 1mo 21d | 5mo 20dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -11.06%февр. 2014 г. | 2mo 5d | 4mo 6d | 6mo 11dдек. 2013 г. - июнь 2014 г. |
Показатели просадок
| GLRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -56.78% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -9.10% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -18.90% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -25.43% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.08% | -33.92% | -44.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.03% | -0.74% | -57.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.24% | -10.72% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 1.97% | +8.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greenlight Capital Re, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Greenlight Capital Re, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLRE в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у GLRE коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLRE по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у GLRE коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у GLRE коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у GLRE коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLRE
Добавьте Greenlight Capital Re, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLRE