Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.57
- Коэффициент P/E
- 11.02
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $754.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $309.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $64.96M
- Годовой диапазон
- $11.57 - $17.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Greenlight Capital Re, Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) показал доход в 18.59% с начала года и 27.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLRE составила -2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Greenlight Capital Re, Ltd.
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 21.85%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- -2.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLRE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.87% | 2.31% | 21.85% | 18.59% | |||||||||
| 2025 | -3.57% | 3.19% | -2.73% | -3.21% | 10.10% | -0.48% | -9.53% | -0.85% | -1.47% | -4.57% | 8.99% | 10.37% | 4.14% |
| 2024 | -0.09% | 10.69% | -1.27% | -2.81% | 9.65% | -1.43% | 5.34% | 1.23% | -2.29% | -1.25% | 10.76% | -6.23% | 22.59% |
| 2023 | 20.86% | -6.80% | 2.29% | 4.15% | -1.74% | 9.63% | -2.42% | 7.30% | -2.63% | 3.82% | -0.63% | 3.07% | 40.12% |
| 2022 | -7.65% | -0.69% | -1.67% | -2.69% | 13.66% | -1.15% | -6.99% | 9.74% | -5.70% | 13.44% | -7.23% | 4.09% | 3.95% |
| 2021 | 2.74% | 3.73% | 11.68% | 6.09% | 0.22% | -1.30% | -3.61% | -4.20% | -12.34% | 0.54% | -9.02% | 15.98% | 7.25% |
Метрики бенчмарка
Greenlight Capital Re, Ltd.: годовая альфа составляет -3.73%, бета — 0.74, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 25.05.2007.
- Эта акция участвовал в 87.29% снижения S&P 500 Index, но только в 46.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.73%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 46.37%
- Участие в снижении
- 87.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLRE имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 6.61 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GLRE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Greenlight Capital Re, Ltd. показал максимальную просадку в 85.00%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Greenlight Capital Re, Ltd. составляет 50.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85% | 5 сент. 2014 г. | 1403 | 1 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -62.87% | 29 мая 2007 г. | 377 | 20 нояб. 2008 г. | 313 | 22 февр. 2010 г. | 690 |
| -32.09% | 9 нояб. 2010 г. | 224 | 28 сент. 2011 г. | 518 | 21 окт. 2013 г. | 742 |
| -18.31% | 26 апр. 2010 г. | 84 | 23 авг. 2010 г. | 36 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
| -11.06% | 2 дек. 2013 г. | 45 | 5 февр. 2014 г. | 87 | 11 июн. 2014 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greenlight Capital Re, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Greenlight Capital Re, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLRE в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у GLRE коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLRE по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у GLRE коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у GLRE коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |