PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US38147U1079

CUSIP

38147U107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

18 мар. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.68

Цена/прибыль

18.90

PEG коэффициент

2.15

Общая выручка (12 мес.)

$368.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

$318.67M

EBITDA (12 мес.)

$175.96M

Годовой диапазон

$12.67 - $15.15

Целевая цена

$12.83

Процент коротких позиций

1.29%

Коэффициент коротких позиций

2.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GSBD с ARCC GSBD с PNNT GSBD с NMFC GSBD с TSLX GSBD с BAM GSBD с QYLD GSBD с IWV GSBD с SPY GSBD с BIZD GSBD с MO
Популярные сравнения:
GSBD с ARCC GSBD с PNNT GSBD с NMFC GSBD с TSLX GSBD с BAM GSBD с QYLD GSBD с IWV GSBD с SPY GSBD с BIZD GSBD с MO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.50%
11.50%
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs BDC, Inc. показал доход в -3.89% с начала года и -1.94% за последние 12 месяцев.

GSBD

С начала года

-3.89%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-10.50%

1 год

-1.94%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSBD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.28%-0.73%2.75%3.74%-1.03%0.62%-0.27%-5.74%0.52%-3.05%-3.89%
202313.78%2.31%-11.71%1.83%-5.32%8.73%3.10%0.91%4.20%-5.98%7.60%2.44%21.04%
20224.54%-1.35%1.52%-4.28%-3.62%-4.68%4.76%-3.30%-12.61%6.99%0.19%-8.59%-20.13%
2021-8.26%4.16%8.54%1.29%-0.40%3.07%-2.65%0.15%-1.39%3.38%-0.74%4.16%10.82%
2020-1.13%-8.03%-34.07%30.01%4.80%-0.69%-6.47%4.87%-2.82%1.73%19.41%7.12%0.61%
201913.17%0.19%0.71%0.78%-9.61%7.56%2.08%-1.24%3.54%3.68%0.48%3.79%26.27%
2018-2.93%-10.64%1.77%0.94%6.11%2.13%3.81%3.53%2.80%-6.67%1.59%-10.54%-9.50%
20170.98%3.71%1.87%1.46%-10.76%2.93%0.09%-2.84%6.28%-2.98%-1.17%3.43%1.90%
2016-6.05%4.99%6.98%0.26%0.86%3.16%0.45%9.36%1.16%1.42%4.21%4.18%34.70%
20155.28%0.92%6.67%8.42%-0.42%-1.36%-18.94%8.69%-0.60%-2.27%3.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GSBD среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSBD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.182.46
Коэффициент Сортино GSBD, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.153.31
Коэффициент Омега GSBD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.46
Коэффициент Кальмара GSBD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.163.55
Коэффициент Мартина GSBD, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.4115.76
GSBD
^GSPC

Goldman Sachs BDC, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
2.46
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.80$1.80$1.80$1.95$1.80$1.80$1.80$1.80$1.80$1.80

Дивидендный доход

14.00%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.35
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2022$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2021$0.00$0.05$0.45$0.00$0.05$0.45$0.00$0.05$0.45$0.00$0.00$0.45$1.95
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2015$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%14.0%
У Goldman Sachs BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 14.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%79.7%
У Goldman Sachs BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 79.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.85%
-1.40%
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs BDC, Inc. показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.

Текущая просадка Goldman Sachs BDC, Inc. составляет 14.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.67%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.25117 мар. 2021 г.270
-29.14%21 апр. 2022 г.26916 мая 2023 г.2868 июл. 2024 г.555
-27.67%17 авг. 2015 г.10820 янв. 2016 г.21625 нояб. 2016 г.324
-18.62%10 апр. 2017 г.22428 февр. 2018 г.14525 сент. 2018 г.369
-18.61%28 сент. 2018 г.5820 дек. 2018 г.20921 окт. 2019 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs BDC, Inc. составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
4.07%
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Goldman Sachs BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Goldman Sachs BDC, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.018.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GSBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD значение P/E равно 18.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GSBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у GSBD значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Goldman Sachs BDC, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию