10/10 chatgpt

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
AAPL Apple Inc	Technology	10%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	5%
O Realty Income Corporation	Real Estate	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10/10 chatgpt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

10/10 chatgpt на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 1.75% с начала года и доходность в 30.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 10/10 chatgpt	0.55%	-4.19%	1.75%	1.95%	18.32%	23.21%	21.82%	30.82%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-2.37%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	4.96%	17.68%	15.11%	57.15%	17.82%	10.94%	10.46%
MA Mastercard Incorporated	0.71%	0.01%	-13.89%	-14.05%	-12.30%	10.32%	6.66%	18.64%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-4.36%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
NEE NextEra Energy, Inc.	1.36%	-9.47%	8.63%	6.81%	18.32%	8.11%	5.94%	13.51%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-12.86%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
O Realty Income Corporation	1.31%	1.67%	13.70%	11.57%	14.88%	6.59%	3.49%	4.89%
PG The Procter & Gamble Company	0.86%	4.83%	5.93%	6.28%	-3.97%	3.69%	4.73%	8.96%
TSLA Tesla, Inc.	1.82%	-8.32%	-9.63%	-11.45%	24.94%	16.25%	14.86%	39.72%
V Visa Inc.	1.05%	-0.04%	-7.69%	-6.93%	-7.91%	13.87%	7.33%	15.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 10/10 chatgpt закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.20%	0.63%	-4.86%	6.14%	3.76%	-3.30%							1.75%
2025	-0.63%	-0.03%	-4.98%	-0.39%	9.95%	2.25%	3.00%	3.04%	6.14%	2.65%	-1.57%	0.16%	20.50%
2024	2.79%	6.62%	3.35%	-2.40%	8.42%	3.64%	2.78%	2.68%	3.71%	-1.06%	7.29%	-0.03%	44.27%
2023	10.21%	4.24%	8.97%	0.70%	6.28%	8.78%	2.25%	-1.17%	-7.28%	-2.10%	9.95%	1.91%	49.79%
2022	-5.95%	-3.56%	6.71%	-10.33%	-2.33%	-6.52%	11.69%	-6.76%	-9.95%	5.40%	7.40%	-7.44%	-22.14%
2021	-0.07%	-1.55%	1.66%	6.26%	-1.11%	7.20%	3.96%	4.06%	-4.61%	12.27%	4.95%	2.35%	40.22%

Метрики бенчмарка

10/10 chatgpt has an annualized alpha of 14.66%, beta of 1.03, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2010.

This portfolio captured 140.54% of S&P 500 Index gains but only 67.40% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.03 and R2 of 0.78, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 14.66%

Бета: 1.03

R²: 0.78

Участие в росте: 140.54%

Участие в снижении: 67.40%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 10/10 chatgpt составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

10/10 chatgpt имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 10/10 chatgpt и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.44	1.86	-0.42
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.08	2.53	-0.45
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.25	1.34	-0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.83	2.53	-0.71
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.96	11.37	-5.41

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
MA Mastercard Incorporated	11	-0.74	-0.91	0.89	-0.79	-1.59
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
NEE NextEra Energy, Inc.	67	0.84	1.29	1.17	1.37	3.78
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
O Realty Income Corporation	66	0.88	1.26	1.15	1.29	3.12
PG The Procter & Gamble Company	28	-0.30	-0.31	0.97	-0.37	-0.68
TSLA Tesla, Inc.	61	0.62	1.13	1.13	0.92	2.10
V Visa Inc.	14	-0.56	-0.68	0.92	-0.73	-1.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10/10 chatgpt на 13 июн. 2026 г. составляет 1.44 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10/10 chatgpt за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.34%	1.37%	1.38%	1.39%	1.28%	1.06%	1.18%	1.29%	1.64%	1.57%	1.82%	1.95%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
MA Mastercard Incorporated	0.67%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.77%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
O Realty Income Corporation	5.16%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
PG The Procter & Gamble Company	2.85%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.81%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

10/10 chatgpt показал максимальную просадку в 35.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка 10/10 chatgpt составляет 4.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-35.08%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 19d	3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-30.38%окт. 2022 г.	9mo 13d	7mo 13d	1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-19.33%апр. 2025 г.	3mo 13d	1mo 26d	5mo 9dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.68%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 27d	5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2011 года2011	-13.50%авг. 2011 г.	5mo 21d	2mo 7d	7mo 28dфевр. 2011 г. - окт. 2011 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.20	1.79	1.56	1.47	1.51

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.51, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 10/10 chatgpt с S&P 500 Index

Корреляция 10/10 chatgpt с S&P 500 Index составляет 0.78 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.70, а самая низкая у O: 0.38.

0.38

NEE

0.38

0.42

0.45

0.46

0.60

0.62

0.65

0.66

MSFT

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 10/10 chatgpt. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.75, а самая низкая у O: 0.36.

0.36

JNJ

0.38

NEE

0.39

0.40

0.64

0.65

0.65

0.73

0.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	O	TSLA	NEE	JNJ	PG	NVDA	AAPL	MSFT	V	MA
O	1.00	0.17	0.45	0.34	0.37	0.13	0.19	0.23	0.31	0.30
TSLA	0.17	1.00	0.14	0.11	0.10	0.39	0.37	0.35	0.27	0.29
NEE	0.45	0.14	1.00	0.37	0.42	0.14	0.21	0.26	0.27	0.27
JNJ	0.34	0.11	0.37	1.00	0.49	0.14	0.23	0.27	0.38	0.37
PG	0.37	0.10	0.42	0.49	1.00	0.13	0.25	0.29	0.35	0.35
NVDA	0.13	0.39	0.14	0.14	0.13	1.00	0.45	0.54	0.39	0.40
AAPL	0.19	0.37	0.21	0.23	0.25	0.45	1.00	0.52	0.42	0.44
MSFT	0.23	0.35	0.26	0.27	0.29	0.54	0.52	1.00	0.50	0.51
V	0.31	0.27	0.27	0.38	0.35	0.39	0.42	0.50	1.00	0.83
MA	0.30	0.29	0.27	0.37	0.35	0.40	0.44	0.51	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 10/10 chatgpt

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 10/10 chatgpt есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации