Сравнение O с AAPL
O (Realty Income Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции O уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 4.43% против 29.63% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам O и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between O and AAPL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.20 |
The correlation between O and AAPL shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
AAPL:
$8.24
O:
51.10
AAPL:
36.61
O:
4.16
AAPL:
4.82
O:
6.91
AAPL:
9.94
O:
$5.92B
AAPL:
$451.44B
O:
$3.89B
AAPL:
$216.07B
O:
$3.93B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. AAPL — Ранг доходности на риск
O
AAPL
Сравнение O c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.53 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 8.89 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.18 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.03 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок O и AAPL
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -81.80% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.80% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -33.36% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -33.36% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -38.52% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -4.33% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -29.60% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.48% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и AAPL
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.68% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 15.99% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.41% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 27.47% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 28.91% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и AAPL
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности AAPL в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и AAPL
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
O and AAPL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.68%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор