PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 39.72% против 4.89% соответственно.

TSLA

1 день
1.82%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-11.45%
1 год
24.94%
3 года*
16.25%
5 лет*
14.86%
10 лет*
39.72%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-9.63%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between TSLA and O is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.17

The correlation between TSLA and O shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TSLA:

$1.10

O:

$1.17

Коэффициент P/E

TSLA:

370.20

O:

53.41

Коэффициент PEG

TSLA:

45.29

O:

4.35

Коэффициент P/S

TSLA:

14.66

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

TSLA vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLAODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.88

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.26

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

3.12

-1.02

TSLA vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLA и O

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLAOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-48.45%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-11.10%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-26.49%

-27.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-34.48%

-39.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-48.28%

-25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-5.94%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-9.20%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

4.58%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и O

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLAOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

5.29%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

11.98%

+16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

16.21%

+28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.98%

18.92%

+40.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

25.64%

+33.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и O

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.39B
1.55B
(TSLA) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.1%
0
Активы портфеля
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

TSLA and O have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (14.25%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор