Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DividendAristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2023 г., начальной даты KVUE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель DividendAristocrats | -0.14% | -5.96% | 2.24% | 4.59% | 7.68% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -1.52% | -13.67% | -11.48% | 10.76% | 19.06% | -30.20% | -23.89% | -11.54% |
MMM 3M Company | -0.54% | -8.84% | -9.36% | -8.22% | -0.42% | 22.35% | 1.44% | 3.72% |
O Realty Income Corporation | 0.53% | -6.12% | 11.80% | 6.39% | 15.07% | 5.34% | 4.90% | 5.14% |
AMCR Amcor plc | -1.89% | -15.35% | -2.99% | -0.19% | -13.68% | -6.10% | -2.76% | — |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 0.33% | -2.04% | -10.61% | -8.92% | 1.21% | -2.50% | -8.23% | 5.96% |
BEN Franklin Resources, Inc. | -0.81% | -10.41% | -0.62% | 5.05% | 27.32% | 0.74% | -0.15% | -0.13% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 0.69% | -2.38% | 8.30% | 10.25% | 12.72% | 7.21% | 4.84% | -0.03% |
CVX Chevron Corporation | 0.79% | 5.40% | 31.83% | 32.46% | 24.90% | 9.95% | 18.30% | 12.53% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.86% | -10.70% | -7.86% | -10.37% | 5.19% | 13.21% | 18.43% | 18.22% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DividendAristocrats закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.63% | 4.47% | -7.24% | -0.12% | 2.24% | ||||||||
| 2025 | 3.61% | 1.22% | -1.67% | -3.47% | 2.07% | 1.25% | 0.90% | 3.31% | -0.77% | -1.06% | 3.84% | -0.28% | 9.01% |
| 2024 | -0.39% | 2.22% | 4.83% | -4.70% | 0.94% | -1.39% | 5.49% | 3.41% | 2.36% | -3.15% | 4.78% | -7.46% | 6.16% |
| 2023 | -4.10% | 7.90% | 2.48% | -2.27% | -5.68% | -3.59% | 6.57% | 5.41% | 5.87% |
Метрики бенчмарка
DividendAristocrats: годовая альфа составляет -1.57%, бета — 0.57, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 05.05.2023.
- Портфель участвовал в 110.62% снижения S&P 500 Index, но только в 68.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.57%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 68.44%
- Участие в снижении
- 110.62%
Комиссия
Комиссия DividendAristocrats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DividendAristocrats имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.39 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 6.43 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | — | — | — | — | — | — |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 56 | 0.33 | 1.04 | 1.13 | 1.01 | 2.21 |
MMM 3M Company | 36 | -0.01 | 0.20 | 1.03 | -0.02 | -0.06 |
O Realty Income Corporation | 66 | 0.90 | 1.29 | 1.16 | 1.35 | 4.03 |
AMCR Amcor plc | 19 | -0.47 | -0.46 | 0.94 | -0.58 | -1.16 |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 39 | 0.04 | 0.28 | 1.04 | 0.15 | 0.38 |
BEN Franklin Resources, Inc. | 67 | 0.90 | 1.43 | 1.18 | 1.46 | 3.65 |
FRT Federal Realty Investment Trust | 59 | 0.59 | 0.99 | 1.12 | 0.97 | 3.83 |
CVX Chevron Corporation | 66 | 0.98 | 1.37 | 1.20 | 1.19 | 2.67 |
ABBV AbbVie Inc. | 43 | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.28 | 0.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DividendAristocrats за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.55% | 2.53% | 2.84% | 2.56% | 2.40% | 2.10% | 2.41% | 2.24% | 2.58% | 2.07% | 2.22% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.00% | 0.00% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.06% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
MMM 3M Company | 2.06% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
AMCR Amcor plc | 6.45% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.67% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.56% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.20% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
CVX Chevron Corporation | 3.47% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DividendAristocrats показал максимальную просадку в 15.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка DividendAristocrats составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.32% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 181 |
| -13.06% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 79 | 22 февр. 2024 г. | 145 |
| -9.38% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.4% | 1 апр. 2024 г. | 69 | 9 июл. 2024 г. | 15 | 30 июл. 2024 г. | 84 |
| -5.19% | 8 мая 2023 г. | 17 | 31 мая 2023 г. | 9 | 13 июн. 2023 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 67, при этом эффективное количество активов равно 67.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.