Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Better Than Cash/DanielFin/Grok и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2024 г., начальной даты AIEQ
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Better Than Cash/DanielFin/Grok | 0.30% | -1.72% | -0.89% | -0.07% | 14.33% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -2.64% | -4.65% | -3.18% | 23.45% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.33% | 0.36% | 8.44% | 15.46% | 27.06% | 10.31% | 8.74% | — |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.07% | -3.33% | 0.53% | 3.26% | 7.70% | 9.62% | 8.34% | — |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.32% | 0.92% | 1.92% | 4.10% | 4.81% | 3.42% | — |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 0.09% | -0.16% | 1.84% | -0.28% | 2.62% | -4.71% | -6.93% | — |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -1.47% | -9.49% | -7.81% | -7.62% | 16.24% | 9.84% | -0.10% | — |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0.05% | -1.82% | -1.35% | 1.82% | 11.93% | 5.65% | 0.91% | 1.09% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.32% | 1.51% | 12.84% | 20.81% | 80.38% | 33.13% | 19.27% | 28.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.36% | -4.43% | 3.06% | 1.04% | 2.95% | 7.33% | 3.14% | 4.85% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Better Than Cash/DanielFin/Grok закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | 0.19% | -3.77% | 0.83% | -0.89% | ||||||||
| 2025 | 3.43% | -0.54% | -3.38% | 0.42% | 4.75% | 4.00% | 0.20% | 1.93% | 2.83% | 1.05% | -0.21% | 0.50% | 15.72% |
| 2024 | -1.26% | 4.16% | 3.17% | -3.84% | 3.52% | 1.57% | 2.13% | 1.45% | 1.75% | -0.49% | 5.19% | -2.67% | 15.23% |
Метрики бенчмарка
Better Than Cash/DanielFin/Grok: годовая альфа составляет 3.25%, бета — 0.71, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 30.01.2024.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.85%) было выше, чем в снижении (66.88%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.25% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 78.85%
- Участие в снижении
- 66.88%
Комиссия
Комиссия Better Than Cash/DanielFin/Grok составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Better Than Cash/DanielFin/Grok имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.43 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 59 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 94 | 2.25 | 3.05 | 1.48 | 4.38 | 18.76 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 30 | 0.58 | 0.92 | 1.15 | 0.79 | 3.80 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.63 | 286.00 | 202.83 | 412.76 | 4,634.41 |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 14 | 0.15 | 0.38 | 1.06 | 0.11 | 0.14 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 30 | 0.59 | 1.05 | 1.13 | 0.90 | 3.20 |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 78 | 1.75 | 2.35 | 1.34 | 2.04 | 8.40 |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 91 | 2.01 | 2.62 | 1.37 | 4.46 | 16.48 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 16 | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.29 | 1.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Better Than Cash/DanielFin/Grok за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 2.33% | 2.36% | 2.35% | 2.68% | 2.26% | 1.60% | 2.15% | 1.85% | 1.31% | 1.29% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.28% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.71% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Better Than Cash/DanielFin/Grok показал максимальную просадку в 13.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка Better Than Cash/DanielFin/Grok составляет 4.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.28% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 72 |
| -6.46% | 28 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.46% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -4.68% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 14 | 11 дек. 2025 г. | 32 |
| -4.61% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 81, при этом эффективное количество активов равно 26.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.