PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bank of Montreal (BMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bank of Montreal (BMO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA0636711016

CUSIP

063671101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

27 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$68.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.20

Цена/прибыль

15.17

PEG коэффициент

0.71

Общая выручка (12 мес.)

$46.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$47.17B

EBITDA (12 мес.)

$5.29B

Годовой диапазон

$75.10 - $95.38

Целевая цена

$132.71

Процент коротких позиций

0.33%

Коэффициент коротких позиций

11.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BMO с TD BMO с BNS BMO с VOO BMO с ry BMO с ABX.TO BMO с BAC BMO с RY BMO с XLF BMO с JPM BMO с WM
Популярные сравнения:
BMO с TD BMO с BNS BMO с VOO BMO с ry BMO с ABX.TO BMO с BAC BMO с RY BMO с XLF BMO с JPM BMO с WM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bank of Montreal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
11.50%
BMO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bank of Montreal показал доход в -0.19% с начала года и 22.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank of Montreal составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

BMO

С начала года

-0.19%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

2.07%

1 год

22.18%

5 лет (среднегодовая)

9.19%

10 лет (среднегодовая)

6.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.69%-3.91%7.93%-7.46%-0.24%-5.90%1.90%-0.84%7.87%2.25%-0.19%
202312.27%-5.84%-5.96%2.42%-7.52%8.27%4.13%-7.35%-2.00%-9.19%8.92%20.23%14.62%
20226.07%0.64%3.57%-9.25%2.69%-11.68%4.73%-7.43%-4.99%6.22%6.24%-7.39%-12.40%
2021-1.21%9.72%9.31%6.80%11.32%-2.34%-2.79%0.71%0.21%9.64%-4.09%3.51%46.90%
2020-0.64%-10.94%-25.96%2.73%-3.12%7.58%4.66%16.10%-8.12%3.17%22.28%4.55%3.31%
201913.15%6.49%-4.00%6.55%-8.05%3.91%0.19%-8.26%7.46%1.38%4.00%0.71%23.50%
20183.80%-7.65%-0.58%1.45%1.94%-0.18%3.57%3.38%0.70%-8.54%-0.32%-12.28%-15.18%
20176.08%-0.00%-1.11%-4.43%-5.24%9.38%4.30%-5.38%5.46%2.11%0.52%3.91%15.35%
2016-4.05%2.80%10.31%8.48%-3.45%0.76%2.18%3.40%-1.10%-2.04%3.55%9.20%32.91%
2015-17.89%7.79%-3.21%9.99%-6.43%-2.98%-4.70%-3.47%1.15%7.62%-0.77%-2.12%-16.81%
2014-7.37%8.01%1.58%3.92%1.97%4.68%2.30%3.21%-4.34%-0.44%1.50%-4.02%10.43%
20134.30%-1.57%1.16%0.80%-5.79%-1.78%8.26%1.14%6.35%5.37%0.07%-4.43%13.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BMO среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BMO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Montreal (BMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.022.46
Коэффициент Сортино BMO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.333.31
Коэффициент Омега BMO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.46
Коэффициент Кальмара BMO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.733.55
Коэффициент Мартина BMO, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.7715.76
BMO
^GSPC

Bank of Montreal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.46
BMO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank of Montreal за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.48$4.30$4.20$3.40$3.13$3.07$2.95$2.74$2.56$2.56$2.78$2.87

Дивидендный доход

4.77%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Montreal. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.13$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.11$0.00$4.48
2023$1.07$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$4.30
2022$1.06$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$1.08$0.00$1.02$0.00$0.00$4.20
2021$0.82$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.86$0.00$0.00$3.40
2020$0.80$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.80$0.00$0.00$3.13
2019$0.76$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$3.07
2018$0.76$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$2.95
2017$0.67$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.74
2016$0.60$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$2.56
2015$0.64$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.56
2014$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.78
2013$0.72$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.87

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.8%
У Bank of Montreal дивидендная доходность составляет 4.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.2%
У Bank of Montreal коэффициент выплат составляет 45.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of Montreal находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.59%
-1.40%
BMO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bank of Montreal показал максимальную просадку в 68.43%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.

Текущая просадка Bank of Montreal составляет 12.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.43%7 нояб. 2007 г.32523 февр. 2009 г.26512 мар. 2010 г.590
-50.97%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.221
-47.89%15 апр. 1998 г.44924 янв. 2000 г.25730 янв. 2001 г.706
-34.69%4 сент. 2014 г.34720 янв. 2016 г.2258 дек. 2016 г.572
-34.3%23 мар. 2022 г.40327 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bank of Montreal составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
4.07%
BMO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Montreal в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Bank of Montreal по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.015.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BMO значение P/E равно 15.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BMO значение PEG равно 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bank of Montreal.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию