PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
United States Oil Fund LP (USO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US91232N2071

CUSIP

00091232N207

Эмитент

Concierge Technologies

Дата выпуска

10 апр. 2006 г.

Категория

Oil & Gas

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Front Month Light Sweet Crude Oil

Домашняя страница

www.uscfinvestments.com

Класс актива

Товарные активы

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USO с UCO USO с USOI USO с USL USO с XLE USO с BNO USO с DBO USO с OILK USO с SPY USO с MOS USO с VOO
Популярные сравнения:
USO с UCO USO с USOI USO с USL USO с XLE USO с BNO USO с DBO USO с OILK USO с SPY USO с MOS USO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United States Oil Fund LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.42%
11.49%
USO (United States Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United States Oil Fund LP показал доход в 8.49% с начала года и 0.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United States Oil Fund LP составила -11.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


USO

С начала года

8.49%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-5.06%

1 год

0.01%

5 лет (среднегодовая)

-5.84%

10 лет (среднегодовая)

-11.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.41%3.44%7.32%-0.44%-4.54%6.38%-2.32%-4.37%-5.95%4.52%8.49%
2023-1.13%-3.04%-1.15%1.60%-10.18%4.82%15.14%2.58%7.73%-7.22%-6.50%-4.98%-4.94%
202214.94%8.00%9.84%4.10%10.77%-5.99%-2.86%-6.33%-10.71%9.57%-1.82%-0.17%28.97%
20216.57%17.42%-1.89%6.76%4.97%9.82%1.56%-5.17%9.41%8.73%-16.17%13.46%64.68%
2020-15.38%-12.82%-55.45%-43.23%35.36%8.42%3.60%5.19%-7.49%-10.75%22.65%6.59%-67.79%
201917.49%5.29%4.60%6.32%-16.48%8.47%0.00%-4.82%-1.05%-0.35%2.83%10.24%32.61%
20188.08%-4.70%5.82%5.42%-1.81%11.14%-5.18%3.01%5.51%-11.15%-22.19%-9.97%-19.57%
2017-3.41%1.15%-7.07%-3.76%-2.73%-4.62%8.21%-6.32%8.31%4.79%4.94%4.71%2.47%
2016-12.27%-6.74%7.78%16.49%5.04%-2.53%-15.64%6.15%5.50%-3.66%3.80%7.23%6.55%
2015-12.48%1.57%-6.96%21.79%-0.98%-2.12%-21.58%1.92%-7.61%0.89%-12.69%-14.93%-45.97%
2014-1.47%5.57%-0.41%-0.74%3.74%3.18%-6.60%-1.53%-3.78%-10.99%-16.49%-20.41%-42.36%
20135.72%-6.29%5.11%-4.58%-1.66%4.81%9.30%3.00%-4.24%-5.86%-3.55%5.56%5.84%

Комиссия

Комиссия USO составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USO среди ETFs на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Oil Fund LP (USO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.082.54
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.303.40
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.47
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.023.66
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.2816.28
USO
^GSPC

United States Oil Fund LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
2.54
USO (United States Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


United States Oil Fund LP не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.31%
-1.41%
USO (United States Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United States Oil Fund LP показал максимальную просадку в 98.19%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United States Oil Fund LP составляет 92.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.19%15 июл. 2008 г.296828 апр. 2020 г.
-40.98%14 июл. 2006 г.12918 янв. 2007 г.19931 окт. 2007 г.328
-12.04%3 янв. 2008 г.246 февр. 2008 г.819 февр. 2008 г.32
-11.18%21 нояб. 2007 г.105 дек. 2007 г.182 янв. 2008 г.28
-10.48%24 апр. 2006 г.3613 июн. 2006 г.2113 июл. 2006 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United States Oil Fund LP составляет 9.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.79%
4.07%
USO (United States Oil Fund LP)
Benchmark (^GSPC)