График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United States Oil Fund LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United States Oil Fund LP (USO) показал доход в 83.99% с начала года и 64.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USO составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
United States Oil Fund LP
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 55.28%
- С начала года
- 83.99%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 64.55%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 5.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении USO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.98% | 3.06% | 55.28% | 83.99% | |||||||||
| 2025 | 3.27% | -3.59% | 2.81% | -17.81% | 5.65% | 8.88% | 8.86% | -5.97% | -1.46% | -1.61% | -2.05% | -2.69% | -8.46% |
| 2024 | 6.41% | 3.44% | 7.32% | -0.44% | -4.54% | 6.38% | -2.32% | -4.37% | -5.95% | 4.52% | -2.01% | 5.50% | 13.35% |
| 2023 | -1.13% | -3.04% | -1.15% | 1.60% | -10.18% | 4.82% | 15.14% | 2.58% | 7.73% | -7.22% | -6.50% | -4.98% | -4.94% |
| 2022 | 14.94% | 8.00% | 9.84% | 4.10% | 10.77% | -5.99% | -2.86% | -6.33% | -10.71% | 9.57% | -1.82% | -0.17% | 28.97% |
| 2021 | 6.57% | 17.42% | -1.89% | 6.76% | 4.97% | 9.82% | 1.56% | -5.17% | 9.41% | 8.73% | -16.17% | 13.46% | 64.68% |
Метрики бенчмарка
United States Oil Fund LP: годовая альфа составляет -6.81%, бета — 0.66, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 11.04.2006.
- Этот ETF участвовал в 111.66% снижения S&P 500 Index, но только в 43.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.81%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 43.55%
- Участие в снижении
- 111.66%
Комиссия
Комиссия USO составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USO имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Oil Fund LP (USO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.90 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.39 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.40 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 6.61 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United States Oil Fund LP показал максимальную просадку в 98.19%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United States Oil Fund LP составляет 86.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.19% | 15 июл. 2008 г. | 2968 | 28 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -40.98% | 14 июл. 2006 г. | 129 | 18 янв. 2007 г. | 199 | 31 окт. 2007 г. | 328 |
| -12.04% | 3 янв. 2008 г. | 24 | 6 февр. 2008 г. | 8 | 19 февр. 2008 г. | 32 |
| -11.18% | 21 нояб. 2007 г. | 10 | 5 дек. 2007 г. | 18 | 2 янв. 2008 г. | 28 |
| -10.48% | 24 апр. 2006 г. | 36 | 13 июн. 2006 г. | 21 | 13 июл. 2006 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...