PortfoliosLab logo
United States Oil Fund LP (USO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US91232N2071

CUSIP

00091232N207

Дата выпуска

10 апр. 2006 г.

Категория

Oil & Gas

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Front Month Light Sweet Crude Oil

Домашняя страница

www.uscfinvestments.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия USO составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

United States Oil Fund LP (USO) показал доход в -9.03% с начала года и -8.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USO составила -8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.


USO

С начала года

-9.03%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-2.83%

1 год

-8.62%

5 лет

25.26%

10 лет

-8.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.27%-3.59%2.81%-17.81%8.13%-9.03%
20246.41%3.44%7.32%-0.44%-4.54%6.38%-2.32%-4.37%-5.95%4.52%-2.01%5.50%13.35%
2023-1.13%-3.04%-1.15%1.60%-10.18%4.82%15.14%2.58%7.73%-7.22%-6.50%-4.98%-4.94%
202214.94%8.00%9.84%4.10%10.77%-5.99%-2.86%-6.33%-10.71%9.57%-1.82%-0.17%28.97%
20216.57%17.42%-1.89%6.76%4.97%9.82%1.56%-5.17%9.41%8.73%-16.17%13.46%64.68%
2020-15.38%-12.82%-55.45%-43.23%35.36%8.42%3.60%5.19%-7.49%-10.75%22.65%6.59%-67.79%
201917.49%5.29%4.60%6.32%-16.48%8.47%0.00%-4.82%-1.05%-0.35%2.83%10.24%32.61%
20188.08%-4.70%5.82%5.42%-1.81%11.14%-5.18%3.01%5.51%-11.15%-22.19%-9.97%-19.57%
2017-3.41%1.15%-7.07%-3.76%-2.73%-4.62%8.21%-6.32%8.31%4.79%4.94%4.71%2.47%
2016-12.27%-6.74%7.78%16.49%5.04%-2.53%-15.64%6.15%5.50%-3.66%3.80%7.23%6.55%
2015-12.48%1.57%-6.96%21.79%-0.98%-2.12%-21.58%1.92%-7.61%0.89%-12.69%-14.93%-45.97%
2014-1.47%5.57%-0.41%-0.74%3.74%3.18%-6.60%-1.53%-3.78%-10.99%-16.49%-20.41%-42.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USO составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Oil Fund LP (USO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

United States Oil Fund LP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.28
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: -0.21
  • За всё время: -0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


United States Oil Fund LP не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

United States Oil Fund LP показал максимальную просадку в 98.19%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United States Oil Fund LP составляет 92.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.19%15 июл. 2008 г.296828 апр. 2020 г.
-40.98%14 июл. 2006 г.12918 янв. 2007 г.19931 окт. 2007 г.328
-12.04%3 янв. 2008 г.246 февр. 2008 г.819 февр. 2008 г.32
-11.18%21 нояб. 2007 г.105 дек. 2007 г.182 янв. 2008 г.28
-10.48%24 апр. 2006 г.3613 июн. 2006 г.2113 июл. 2006 г.57

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...