PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

United States Oil Fund LP (USO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The United States Oil Fund, LP (USO) is an exchange-traded commodity pool whose investment objective is for the daily changes in its net asset value to reflect the daily changes in the spot price of light sweet crude oil delivered to Cushing, Oklahoma, as measured by changes in the Benchmark Oil Futures Contract (the near-month NYMEX WTI light sweet crude oil futures contract that rolls into the next-month contract over a five-day period). To mitigate the impact of contango and front-month volatility (notably after the April 2020 oil-price dislocation), USO holds a mix of near-month and longer-dated WTI crude oil futures rather than a pure front-month position. USO is sponsored and managed by United States Commodity Funds LLC (USCF) and was the first U.S. commodity ETF based on crude oil, launched in April 2006.

ISIN
US91232N2071
CUSIP
00091232N207
Эмитент
USCF
Дата выпуска
10 апр. 2006 г.
Категория
Oil & Gas
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Front Month Light Sweet Crude Oil
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Товар
Активы под управлением
$2B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTIUSO с USOIUSO с SCOUSO с SPY

Доходность

График доходности USO

United States Oil Fund LP (USO) прибавил 92.3% с начала года. Текущая цена акции USO — $133. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,814.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

United States Oil Fund LP (USO) показал доход в 92.34% с начала года и 90.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USO составила 3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

United States Oil Fund LP

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность USO по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении USO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -25.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202614.98%3.06%55.28%15.59%-12.24%3.04%92.34%
20253.27%-3.59%2.81%-17.81%5.65%8.88%8.86%-5.97%-1.46%-1.61%-2.05%-2.69%-8.46%
20246.41%3.44%7.32%-0.44%-4.54%6.38%-2.32%-4.37%-5.95%4.52%-2.01%5.50%13.35%
2023-1.13%-3.04%-1.15%1.60%-10.18%4.82%15.14%2.58%7.73%-7.22%-6.50%-4.98%-4.94%
202214.94%8.00%9.84%4.10%10.77%-5.99%-2.86%-6.33%-10.71%9.57%-1.82%-0.17%28.97%
20216.57%17.42%-1.89%6.76%4.97%9.82%1.56%-5.17%9.41%8.73%-16.17%13.46%64.68%

Метрики бенчмарка

United States Oil Fund LP has an annualized alpha of -6.64%, beta of 0.64, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2006.

  • This ETF participated in 110.36% of S&P 500 Index downside but only 42.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-6.64%
Бета
0.64
R²
0.12
Участие в росте
42.35%
Участие в снижении
110.36%

Комиссия

Комиссия USO составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

USO имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск USO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Oil Fund LP (USO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

USOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.01

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.71

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.69

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

12.34

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

United States Oil Fund LP не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

United States Oil Fund LP показал максимальную просадку в 98.19%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United States Oil Fund LP составляет 85.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-98.19%апр. 2020 г.
11y 9mo—
17y 11moиюль 2008 г. - сейчас
Медвежий рынок 2007 года2007
-40.98%янв. 2007 г.
6mo 8d9mo 16d
1y 3moиюль 2006 г. - окт. 2007 г.
Финансовый кризис2007–2009
-12.04%февр. 2008 г.
1mo 4d13d
1mo 17dянв. 2008 г. - февр. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-11.18%дек. 2007 г.
14d28d
1mo 12dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г.
Коррекция 2006 года2006
-10.48%июнь 2006 г.
1mo 20d1mo
2mo 20dапр. 2006 г. - июль 2006 г.

Показатели просадок

USOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-56.78%

-41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-9.10%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-18.90%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-25.43%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-33.92%

-52.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.85%

-2.97%

-82.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-10.72%

-64.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

1.97%

+8.90%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с USO

Добавьте United States Oil Fund LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с USO