График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USO
United States Oil Fund LP (USO) прибавил 52.5% с начала года. Текущая цена акции USO — $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United States Oil Fund LP (USO) показал доход в 52.52% с начала года и 43.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USO составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
United States Oil Fund LP
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- 52.52%
- 6 месяцев
- 54.03%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 1.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность USO по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +55.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении USO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.98% | 3.06% | 55.28% | 15.59% | -12.24% | -18.29% | 52.52% | ||||||
| 2025 | 3.27% | -3.59% | 2.81% | -17.81% | 5.65% | 8.88% | 8.86% | -5.97% | -1.46% | -1.61% | -2.05% | -2.69% | -8.46% |
| 2024 | 6.41% | 3.44% | 7.32% | -0.44% | -4.54% | 6.38% | -2.32% | -4.37% | -5.95% | 4.52% | -2.01% | 5.50% | 13.35% |
| 2023 | -1.13% | -3.04% | -1.15% | 1.60% | -10.18% | 4.82% | 15.14% | 2.58% | 7.73% | -7.22% | -6.50% | -4.98% | -4.94% |
| 2022 | 14.94% | 8.00% | 9.84% | 4.10% | 10.77% | -5.99% | -2.86% | -6.33% | -10.71% | 9.57% | -1.82% | -0.17% | 28.97% |
| 2021 | 6.57% | 17.42% | -1.89% | 6.76% | 4.97% | 9.82% | 1.56% | -5.17% | 9.41% | 8.73% | -16.17% | 13.46% | 64.68% |
Метрики бенчмарка
United States Oil Fund LP has an annualized alpha of -7.65%, beta of 0.64, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2006.
- This ETF participated in 115.24% of S&P 500 Index downside but only 42.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.65%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 42.28%
- Участие в снижении
- 115.24%
Комиссия
Комиссия USO составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USO имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Oil Fund LP (USO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.18 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.54 | -5.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United States Oil Fund LP показал максимальную просадку в 98.19%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United States Oil Fund LP составляет 88.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.19%апр. 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -40.98%янв. 2007 г. | 6mo 8d | 9mo 16d | 1y 3moиюль 2006 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.04%февр. 2008 г. | 1mo 4d | 13d | 1mo 17dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.18%дек. 2007 г. | 14d | 28d | 1mo 12dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -10.48%июнь 2006 г. | 1mo 20d | 1mo | 2mo 20dапр. 2006 г. - июль 2006 г. |
Показатели просадок
| USO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -56.78% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -9.10% | -21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -18.90% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -25.43% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -33.92% | -52.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.78% | -3.36% | -85.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.32% | -10.71% | -64.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 2.07% | +8.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USO
Добавьте United States Oil Fund LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USO