PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RPAR Risk Parity ETF (RPAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RPAR Risk Parity ETF (RPAR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

RPAR — это активно управляемый ETF от Toroso Investments. RPAR запущен 13 дек. 2019 г. и имеет комиссию в 0.51%.

Информация о ETF

ISIN

US8863646035

CUSIP

886364603

Эмитент

Toroso Investments

Дата выпуска

13 дек. 2019 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RPAR составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Популярные сравнения:
RPAR с AOM RPAR с SPY RPAR с VOO RPAR с ABRYX RPAR с NTSX RPAR с SCHD RPAR с SSO RPAR с AOA RPAR с TQQQ RPAR с TLT
Популярные сравнения:
RPAR с AOM RPAR с SPY RPAR с VOO RPAR с ABRYX RPAR с NTSX RPAR с SCHD RPAR с SSO RPAR с AOA RPAR с TQQQ RPAR с TLT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) показал доход в 4.85% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев.

RPAR

С начала года

4.85%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-0.88%

1 год

4.25%

3 года

0.21%

5 лет

1.29%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.49%2.92%0.32%-1.12%0.20%4.85%
2024-1.93%-0.43%3.40%-3.61%3.40%0.56%2.95%1.52%3.67%-4.17%0.73%-5.46%0.06%
20236.76%-4.93%3.86%0.36%-3.41%2.39%0.99%-3.50%-5.80%-3.66%7.61%6.48%6.03%
2022-3.87%-0.04%-1.26%-8.41%-1.85%-6.91%6.35%-4.86%-10.98%1.62%8.80%-2.39%-22.82%
2021-1.22%-1.83%-1.40%2.86%2.97%1.78%2.38%0.24%-3.24%3.68%0.12%1.24%7.56%
20202.56%-0.57%-5.94%5.62%2.09%2.19%6.33%0.58%-1.76%-2.31%6.09%3.77%19.40%
20190.11%0.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPAR составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPAR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPAR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RPAR Risk Parity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.10
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RPAR Risk Parity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.50$0.47$0.60$0.75$0.51$0.18$0.05

Дивидендный доход

2.58%2.52%3.15%4.01%2.03%0.76%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RPAR Risk Parity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.47
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.60
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.07$0.75
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32$0.51
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.18
2019$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RPAR Risk Parity ETF показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RPAR Risk Parity ETF составляет 15.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.16%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.———
-19.82%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-6.37%21 янв. 2021 г.4018 мар. 2021 г.511 июн. 2021 г.91
-5.82%7 авг. 2020 г.6030 окт. 2020 г.1520 нояб. 2020 г.75
-3.81%16 сент. 2021 г.1130 сент. 2021 г.1826 окт. 2021 г.29
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...