- ISIN
- US8863646035
- CUSIP
- 886364603
- Эмитент
- Toroso Investments
- Дата выпуска
- 13 дек. 2019 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $604M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPAR
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции RPAR — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) показал доход в 4.79% с начала года и 15.88% за последние 12 месяцев.
RPAR Risk Parity ETF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RPAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RPAR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.73% | 5.45% | -5.97% | 2.36% | 0.59% | -1.99% | 4.79% | ||||||
| 2025 | 2.49% | 2.92% | 0.32% | -1.12% | 0.20% | 3.49% | -0.42% | 2.38% | 4.33% | 2.16% | 0.26% | -0.26% | 17.91% |
| 2024 | -1.93% | -0.43% | 3.40% | -3.61% | 3.40% | 0.56% | 2.95% | 1.53% | 3.67% | -4.17% | 0.72% | -5.46% | 0.06% |
| 2023 | 6.76% | -4.93% | 3.86% | 0.36% | -3.41% | 2.39% | 0.99% | -3.50% | -5.79% | -3.66% | 7.61% | 6.48% | 6.03% |
| 2022 | -3.87% | -0.04% | -1.26% | -8.41% | -1.85% | -6.91% | 6.35% | -4.86% | -10.98% | 1.62% | 8.80% | -2.39% | -22.82% |
| 2021 | -1.22% | -1.83% | -1.41% | 2.86% | 2.97% | 1.78% | 2.38% | 0.24% | -3.24% | 3.68% | 0.12% | 1.24% | 7.56% |
Метрики бенчмарка
RPAR Risk Parity ETF has an annualized alpha of -0.42%, beta of 0.35, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2019.
- This ETF participated in 75.78% of S&P 500 Index downside but only 48.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.32 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 48.37%
- Участие в снижении
- 75.78%
Комиссия
Комиссия RPAR составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPAR имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.46 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 10.92 | -4.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RPAR Risk Parity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.55 | $0.47 | $0.60 | $0.75 | $0.51 | $0.18 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RPAR Risk Parity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RPAR Risk Parity ETF показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 817 торговых сессий.
Текущая просадка RPAR Risk Parity ETF составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.16%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 3y 3mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -19.82%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.10%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.37%март 2021 г. | 1mo 26d | 2mo 15d | 4mo 11dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.82%окт. 2020 г. | 2mo 24d | 21d | 3mo 15dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| RPAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -56.78% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.10% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | -18.90% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -25.43% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.21% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -10.71% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.04% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPAR
Добавьте RPAR Risk Parity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPAR