- ISIN
- US46429B6974
- CUSIP
- 46429B697
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Minimum Volatility Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $23B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции USMV — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) показал доход в 2.65% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USMV составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USMV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | 2.97% | -4.79% | 2.05% | 2.07% | -0.35% | 2.65% | ||||||
| 2025 | 3.56% | 2.85% | -0.62% | -1.20% | 1.05% | 0.74% | -1.34% | 1.78% | 1.32% | -2.06% | 2.31% | -0.82% | 7.65% |
| 2024 | 2.17% | 2.09% | 3.14% | -3.74% | 2.92% | 1.77% | 3.67% | 4.92% | 0.44% | -1.45% | 5.07% | -5.66% | 15.74% |
| 2023 | 1.53% | -3.50% | 3.45% | 1.48% | -3.22% | 4.45% | 1.39% | -0.64% | -2.83% | -0.87% | 6.41% | 2.77% | 10.33% |
| 2022 | -5.98% | -3.06% | 5.58% | -5.34% | 0.04% | -4.13% | 5.13% | -3.16% | -7.07% | 7.70% | 5.72% | -3.75% | -9.43% |
| 2021 | -2.73% | -0.38% | 5.61% | 3.99% | 0.88% | 1.72% | 3.55% | 1.88% | -4.99% | 5.51% | -2.05% | 6.84% | 20.85% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of 1.99%, beta of 0.71, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2011.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.87%) than losses (70.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 72.87%
- Участие в снижении
- 70.18%
Комиссия
Комиссия USMV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USMV имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.93 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 13.52 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.40 | $1.49 | $1.42 | $1.17 | $1.02 | $1.23 | $1.23 | $1.11 | $0.93 | $1.00 | $0.84 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.10%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 21d | 10mo 25dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.93%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 2y 3dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.70%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 23d | 4mo 24dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.50%авг. 2015 г. | 7d | 4mo 6d | 4mo 13dавг. 2015 г. - дек. 2015 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.36%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 11d | 2mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| USMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -56.78% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -9.10% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -18.90% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.43% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -33.92% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.74% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -10.72% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USMV
Добавьте iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USMV