- ISIN
- US46429B6974
- CUSIP
- 46429B697
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Minimum Volatility Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $23B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции USMV — $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,400.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) показал доход в 3.90% с начала года и 6.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USMV составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USMV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | 2.97% | -4.79% | 2.05% | 2.07% | 0.17% | 0.69% | 3.90% | |||||
| 2025 | 3.56% | 2.85% | -0.62% | -1.20% | 1.05% | 0.74% | -1.34% | 1.78% | 1.32% | -2.06% | 2.31% | -0.82% | 7.65% |
| 2024 | 2.17% | 2.09% | 3.14% | -3.74% | 2.92% | 1.77% | 3.67% | 4.92% | 0.44% | -1.45% | 5.07% | -5.66% | 15.74% |
| 2023 | 1.53% | -3.50% | 3.45% | 1.48% | -3.22% | 4.45% | 1.39% | -0.64% | -2.83% | -0.87% | 6.41% | 2.77% | 10.33% |
| 2022 | -5.98% | -3.06% | 5.58% | -5.34% | 0.04% | -4.13% | 5.13% | -3.16% | -7.07% | 7.70% | 5.72% | -3.75% | -9.43% |
| 2021 | -2.73% | -0.38% | 5.61% | 3.99% | 0.88% | 1.72% | 3.55% | 1.88% | -4.99% | 5.51% | -2.05% | 6.84% | 20.85% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of 2.11%, beta of 0.71, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.95%) than losses (69.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 72.95%
- Участие в снижении
- 69.73%
Комиссия
Комиссия USMV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USMV имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.24 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 9.71 | -6.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.40 | $1.49 | $1.42 | $1.17 | $1.02 | $1.23 | $1.23 | $1.11 | $0.93 | $1.00 | $0.84 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.69 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.10%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 21d | 10mo 25dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-17.93%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 2y 3dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.70%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 23d | 4mo 24dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.50%авг. 2015 г. | 7d | 4mo 6d | 4mo 13dавг. 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
-9.36%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 11d | 2mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| USMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -56.78% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -9.10% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -18.90% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.43% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -33.92% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -10.70% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.09% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USMV
Добавьте iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USMV