- ISIN
- US4642888774
- CUSIP
- 464288877
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 1 авг. 2005 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $30B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции EFV — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,768.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) показал доход в 9.13% с начала года и 27.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFV составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI EAFE Value ETF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 9.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EFV по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EFV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.50% | 5.87% | -6.78% | 4.36% | 1.35% | -0.90% | 9.13% | ||||||
| 2025 | 4.55% | 4.45% | 2.86% | 3.43% | 4.40% | 1.92% | -0.24% | 5.73% | 1.30% | 0.90% | 2.67% | 3.93% | 42.22% |
| 2024 | -1.07% | 1.18% | 4.31% | -1.71% | 5.24% | -3.06% | 4.07% | 2.95% | 1.23% | -4.61% | -0.24% | -2.52% | 5.35% |
| 2023 | 8.20% | -2.20% | -0.04% | 3.48% | -5.22% | 5.64% | 4.31% | -3.21% | -0.97% | -3.47% | 6.94% | 5.08% | 18.85% |
| 2022 | 2.08% | -2.90% | 0.62% | -5.28% | 3.81% | -9.64% | 2.14% | -4.62% | -8.87% | 7.16% | 12.59% | -0.16% | -5.22% |
| 2021 | -0.57% | 4.92% | 3.51% | 1.80% | 3.89% | -2.41% | -0.27% | 0.66% | -2.14% | 2.22% | -5.87% | 5.42% | 11.08% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EAFE Value ETF has an annualized alpha of -2.16%, beta of 0.98, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2005.
- This ETF participated in 103.54% of S&P 500 Index downside but only 89.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.16% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.72, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.16%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 89.06%
- Участие в снижении
- 103.54%
Комиссия
Комиссия EFV составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFV имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.93 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 13.52 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.97 | $2.97 | $2.45 | $2.27 | $1.91 | $2.05 | $1.14 | $2.31 | $2.06 | $1.97 | $1.55 | $1.67 |
Дивидендный доход | 3.81% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $2.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $2.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $2.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI EAFE Value ETF показал максимальную просадку в 63.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2164 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI EAFE Value ETF составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.94%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 7mo | 9y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -43.16%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.84%сент. 2022 г. | 7mo 19d | 9mo 19d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -14.78%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 4mo 1d | 5mo 5dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.72%апр. 2025 г. | 19d | 20d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| EFV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -56.78% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -9.10% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -18.90% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -25.43% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -33.92% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.74% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -10.72% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.97% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFV
Добавьте iShares MSCI EAFE Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFV