PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

EFV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Value Index. EFV запущен 1 авг. 2005 г. и имеет комиссию в 0.39%.

Информация о ETF

ISIN

US4642888774

CUSIP

464288877

Эмитент

iShares

Дата выпуска

1 авг. 2005 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Value Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EFV составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Популярные сравнения:
EFV с VPL EFV с VTRIX EFV с FIVA EFV с VEA EFV с VOO EFV с DOX EFV с SCHF EFV с DFIVX EFV с BBCA EFV с HDEF
Популярные сравнения:
EFV с VPL EFV с VTRIX EFV с FIVA EFV с VEA EFV с VOO EFV с DOX EFV с SCHF EFV с DFIVX EFV с BBCA EFV с HDEF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) показал доход в 21.15% с начала года и 20.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFV составила 5.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

EFV

С начала года

21.15%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

19.78%

1 год

20.80%

3 года

13.24%

5 лет

14.59%

10 лет

5.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.55%4.45%2.86%3.43%4.28%21.15%
2024-1.07%1.18%4.31%-1.71%5.24%-3.06%4.07%2.95%1.23%-4.61%-0.24%-2.52%5.35%
20238.20%-2.20%-0.04%3.48%-5.22%5.64%4.31%-3.21%-0.97%-3.47%6.94%5.07%18.85%
20222.08%-2.90%0.62%-5.28%3.81%-9.64%2.14%-4.62%-8.87%7.16%12.59%-0.16%-5.22%
2021-0.57%4.92%3.51%1.80%3.89%-2.41%-0.27%0.66%-2.14%2.22%-5.87%5.42%11.08%
2020-4.25%-8.12%-18.76%4.93%4.57%3.35%-0.20%5.29%-3.93%-3.74%17.89%4.49%-2.97%
20196.50%1.74%-0.24%2.48%-6.21%5.33%-2.77%-3.47%4.99%3.45%0.48%3.30%15.80%
20185.72%-5.33%-1.27%2.35%-4.12%-1.45%3.05%-3.84%2.04%-7.07%0.44%-5.39%-14.67%
20172.86%0.35%3.14%2.17%2.14%0.75%3.08%-0.53%3.00%0.71%0.75%1.07%21.21%
2016-6.75%-3.55%7.22%3.23%-1.08%-4.03%4.12%2.06%1.16%0.13%-0.58%3.87%5.05%
2015-0.04%6.43%-1.86%3.94%-0.22%-3.23%1.41%-7.59%-5.61%6.24%-1.71%-2.74%-5.86%
2014-4.86%6.17%-0.35%2.48%1.19%1.11%-2.36%-0.35%-4.07%-0.79%-0.76%-3.90%-6.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFV составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI EAFE Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.25
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.45$2.45$2.27$1.92$2.05$1.14$2.31$2.06$1.97$1.55$1.67$2.49

Дивидендный доход

3.85%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$2.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$2.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$2.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$2.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$2.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$1.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$1.67
2014$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$2.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE Value ETF показал максимальную просадку в 63.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2164 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI EAFE Value ETF составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.94%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.216410 окт. 2017 г.2503
-43.16%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.824
-25.84%10 февр. 2022 г.15827 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.356
-14.78%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.8512 окт. 2006 г.109
-13.72%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...