iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)
EFV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Value Index. EFV запущен 1 авг. 2005 г. и имеет комиссию в 0.39%.
Информация о ETF
ISIN | US4642888774 |
---|---|
CUSIP | 464288877 |
Эмитент | iShares |
Дата выпуска | 1 авг. 2005 г. |
Регион | Developed Markets (EAFE) |
Категория | Foreign Large Cap Equities |
Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE Value Index |
Домашняя страница | www.ishares.com |
Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия iShares MSCI EAFE Value ETF составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: EFV с VTRIX, EFV с SCHF, EFV с FIVA, EFV с VEA, EFV с DOX, EFV с VPL, EFV с JEPI, EFV с VBR, EFV с XLE, EFV с VOO
Доходность
iShares MSCI EAFE Value ETF показал доход в 6.08% с начала года и 1.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI EAFE Value ETF составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -3.09% | 0.86% |
С начала года | 6.08% | 9.53% |
6 месяцев | 8.29% | 6.09% |
1 год | 1.53% | 1.14% |
5 лет (среднегодовая) | 1.88% | 9.10% |
10 лет (среднегодовая) | 3.34% | 9.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.20% | -2.20% | -0.04% | 3.48% | ||||||||
2022 | 7.16% | 12.59% | -0.16% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.17 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.91 | $1.91 | $2.05 | $1.14 | $2.31 | $2.06 | $1.97 | $1.55 | $1.67 | $2.49 | $1.82 | $1.83 |
Дивидендный доход | 3.93% | 4.17% | 4.24% | 2.62% | 5.14% | 5.31% | 4.33% | 4.13% | 4.68% | 6.56% | 4.48% | 5.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
2012 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares MSCI EAFE Value ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 63.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 2164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-63.94% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 2164 | 10 окт. 2017 г. | 2503 |
-43.16% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 283 | 6 мая 2021 г. | 824 |
-25.84% | 10 февр. 2022 г. | 158 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
-14.78% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 85 | 12 окт. 2006 г. | 109 |
-12.13% | 13 июл. 2007 г. | 25 | 16 авг. 2007 г. | 51 | 29 окт. 2007 г. | 76 |
График волатильности
Текущая волатильность iShares MSCI EAFE Value ETF составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Портфели с iShares MSCI EAFE Value ETF
Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 2.75% | 4.70% | 2.38% | 10.08% | -36.29% | 0.23% | -0.03 | ||||
Простой портфель Ларри Сведро | 1.23% | 5.29% | 4.63% | 10.94% | -39.91% | 0.20% | -0.16 | ||||
Alpha Architect Robust Portfolio | 1.38% | 5.50% | 2.20% | 12.86% | -48.58% | 0.40% | -0.22 | ||||
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 2.80% | 4.47% | 3.23% | 9.99% | -21.19% | 0.14% | -0.04 | ||||
Paul Merriman Ultimate Portfolio | 2.84% | 6.36% | 3.29% | 17.00% | -38.24% | 0.16% | -0.07 |