PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642888774
CUSIP464288877
ЭмитентiShares
Дата выпуска1 авг. 2005 г.
РегионDeveloped Markets (EAFE)
КатегорияForeign Large Cap Equities
Отслеживаемый индексMSCI EAFE Value Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EFV составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

Популярные сравнения: EFV с VTRIX, EFV с VEA, EFV с FIVA, EFV с SCHF, EFV с VPL, EFV с DOX, EFV с VOO, EFV с JEPI, EFV с VBR, EFV с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
109.38%
343.06%
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI EAFE Value ETF показал доход в 4.42% с начала года и 13.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI EAFE Value ETF составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.42%13.92%
1 месяц-2.82%3.57%
6 месяцев6.07%15.13%
1 год13.11%24.27%
5 лет (среднегодовая)6.65%13.51%
10 лет (среднегодовая)2.90%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.08%1.18%4.31%-1.71%5.24%4.42%
20238.20%-2.20%-0.04%3.48%-5.22%5.64%4.31%-3.21%-0.97%-3.47%6.94%5.08%18.85%
20222.08%-2.90%0.62%-5.28%3.81%-9.64%2.14%-4.62%-8.87%7.16%12.59%-0.16%-5.22%
2021-0.57%4.92%3.51%1.80%3.89%-2.41%-0.27%0.66%-2.14%2.22%-5.87%5.42%11.08%
2020-4.25%-8.12%-18.76%4.93%4.57%3.35%-0.20%5.29%-3.93%-3.74%17.89%4.49%-2.97%
20196.50%1.74%-0.24%2.48%-6.21%5.33%-2.77%-3.47%4.99%3.45%0.48%3.30%15.80%
20185.71%-5.33%-1.27%2.35%-4.12%-1.45%3.05%-3.84%2.04%-7.07%0.44%-5.39%-14.67%
20172.86%0.35%3.14%2.17%2.14%0.75%3.08%-0.53%3.00%0.71%0.75%1.07%21.21%
2016-6.75%-3.55%7.22%3.23%-1.08%-4.02%4.12%2.06%1.16%0.13%-0.58%3.87%5.05%
2015-0.04%6.43%-1.86%3.94%-0.22%-3.23%1.41%-7.59%-5.61%6.24%-1.71%-2.74%-5.86%
2014-4.86%6.17%-0.35%2.48%1.19%1.11%-2.36%-0.35%-4.07%-0.79%-0.76%-3.90%-6.78%
20134.81%-2.67%0.24%6.28%-3.35%-3.12%5.89%-1.85%8.21%3.99%0.44%1.97%21.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EFV среди ETFs на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 5858
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF)
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EFV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EFV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EFV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EFV, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.07

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI EAFE Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.12
2.15
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.49$2.27$1.91$2.05$1.14$2.31$2.06$1.97$1.55$1.67$2.49$1.82

Дивидендный доход

4.71%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$2.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.91
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$2.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$2.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$2.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$1.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$1.67
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$2.49
2013$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.55%
0
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE Value ETF показал максимальную просадку в 63.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2164 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI EAFE Value ETF составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.94%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.216410 окт. 2017 г.2503
-43.16%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.824
-25.84%10 февр. 2022 г.15827 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.356
-14.78%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.8512 окт. 2006 г.109
-12.13%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.5129 окт. 2007 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI EAFE Value ETF составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.12%
2.49%
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF)
Benchmark (^GSPC)