PortfoliosLab logo

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

EFV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Value Index. EFV запущен 1 авг. 2005 г. и имеет комиссию в 0.39%.

Информация о ETF

ISINUS4642888774
CUSIP464288877
ЭмитентiShares
Дата выпуска1 авг. 2005 г.
РегионDeveloped Markets (EAFE)
КатегорияForeign Large Cap Equities
Отслеживаемый индексMSCI EAFE Value Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия iShares MSCI EAFE Value ETF составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.


0.39%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.91%
3.07%
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

Популярные сравнения: EFV с VTRIX, EFV с SCHF, EFV с FIVA, EFV с VEA, EFV с DOX, EFV с VPL, EFV с JEPI, EFV с VBR, EFV с XLE, EFV с VOO

Доходность

iShares MSCI EAFE Value ETF показал доход в 6.08% с начала года и 1.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI EAFE Value ETF составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.09%0.86%
С начала года6.08%9.53%
6 месяцев8.29%6.09%
1 год1.53%1.14%
5 лет (среднегодовая)1.88%9.10%
10 лет (среднегодовая)3.34%9.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.20%-2.20%-0.04%3.48%
20227.16%12.59%-0.16%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
0.17
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares MSCI EAFE Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.27
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.91$1.91$2.05$1.14$2.31$2.06$1.97$1.55$1.67$2.49$1.82$1.83

Дивидендный доход

3.93%4.17%4.24%2.62%5.14%5.31%4.33%4.13%4.68%6.56%4.48%5.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2012$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-5.04%
-12.32%
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE Value ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 63.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 2164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.94%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.216410 окт. 2017 г.2503
-43.16%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.824
-25.84%10 февр. 2022 г.15827 сент. 2022 г.
-14.78%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.8512 окт. 2006 г.109
-12.13%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.5129 окт. 2007 г.76

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI EAFE Value ETF составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.74%
3.82%
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с iShares MSCI EAFE Value ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»2.75%4.70%2.38%10.08%-36.29%0.23%-0.03
Простой портфель Ларри Сведро1.23%5.29%4.63%10.94%-39.91%0.20%-0.16
Alpha Architect Robust Portfolio1.38%5.50%2.20%12.86%-48.58%0.40%-0.22
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio2.80%4.47%3.23%9.99%-21.19%0.14%-0.04
Paul Merriman Ultimate Portfolio2.84%6.36%3.29%17.00%-38.24%0.16%-0.07