iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) показал доход в -1.85% с начала года и 11.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEMB составила 1.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении LEMB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 10 нояб. 2016 г. с доходностью -5.5%.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF: годовая альфа составляет -2.64%, бета — 0.25, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

• Этот ETF участвовал в 56.20% снижения S&P 500 Index, но только в 24.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LEMB составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LEMB имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF составляет 7.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.