PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US06747R4772

CUSIP

06747R477

Эмитент

Barclays Capital

Дата выпуска

19 янв. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return

Класс актива

Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VXX с VIXY VXX с UVXY VXX с VXZ VXX с SVXY VXX с VIXM VXX с SPY VXX с UVIX VXX с QQQ VXX с SQ VXX с 1000
Популярные сравнения:
VXX с VIXY VXX с UVXY VXX с VXZ VXX с SVXY VXX с VIXM VXX с SPY VXX с UVIX VXX с QQQ VXX с SQ VXX с 1000

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
12.32%
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN показал доход в -22.63% с начала года и -33.51% за последние 12 месяцев.


VXX

С начала года

-22.63%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

5.05%

1 год

-33.51%

5 лет (среднегодовая)

-46.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.51%-10.38%-4.35%4.93%-15.28%-5.29%5.88%-3.78%11.46%16.67%-22.63%
2023-19.83%1.94%-2.71%-15.70%-8.98%-27.45%-9.60%-4.87%8.47%0.56%-26.27%-10.24%-72.52%
202215.54%12.10%7.08%7.82%-18.59%2.30%-9.27%-8.12%10.24%-16.74%-15.52%-5.36%-23.80%
202125.55%-23.96%-28.88%-11.93%-13.60%-15.10%2.55%-15.62%9.18%-22.96%18.75%-27.22%-72.41%
20207.14%40.80%102.76%-18.12%-12.52%2.48%-15.99%-5.86%-7.26%6.55%-35.24%-2.27%11.04%
2019-24.60%-11.35%-6.84%-12.24%18.46%-14.53%-9.27%14.46%-12.07%-16.81%-16.25%-8.59%-67.82%
201812.44%44.08%10.96%-15.46%-10.83%-0.05%-15.01%-5.39%-10.07%40.75%-8.28%36.32%72.38%

Комиссия

Комиссия VXX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VXX среди ETFs на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.472.46
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.413.31
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.46
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.353.55
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.0715.76
VXX
^GSPC

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47
2.46
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.91%
-1.40%
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN показал максимальную просадку в 99.08%, зарегистрированную 12 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN составляет 98.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.08%19 мар. 2020 г.108612 июл. 2024 г.
-75.92%9 февр. 2018 г.48516 янв. 2020 г.4016 мар. 2020 г.525
-5.03%1 февр. 2018 г.11 февр. 2018 г.12 февр. 2018 г.2
-2.68%19 янв. 2018 г.222 янв. 2018 г.224 янв. 2018 г.4
-1.7%6 февр. 2018 г.16 февр. 2018 г.17 февр. 2018 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN составляет 19.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.98%
4.07%
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN)
Benchmark (^GSPC)