PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cambria Tail Risk ETF (TAIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cambria Tail Risk ETF (TAIL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

TAIL — это активно управляемый ETF от Cambria. TAIL запущен 6 апр. 2017 г. и имеет комиссию в 0.59%.

Информация о ETF

ISIN

US1320618622

CUSIP

132061862

Эмитент

Cambria

Дата выпуска

6 апр. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.cambriafunds.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Комиссия

Комиссия TAIL составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Популярные сравнения:
TAIL с CAOS TAIL с BTAL TAIL с QTR TAIL с DRSK TAIL с SPY TAIL с VOO TAIL с XTR TAIL с FAIL TAIL с QQQ TAIL с DGRO
Популярные сравнения:
TAIL с CAOS TAIL с BTAL TAIL с QTR TAIL с DRSK TAIL с SPY TAIL с VOO TAIL с XTR TAIL с FAIL TAIL с QQQ TAIL с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) показал доход в 9.25% с начала года и 7.39% за последние 12 месяцев.

TAIL

С начала года

9.25%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

8.69%

1 год

7.39%

3 года

-7.65%

5 лет

-9.78%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.43%3.26%3.64%8.32%-4.39%9.25%
2024-0.94%-3.39%-0.31%-2.81%-0.68%0.61%2.07%0.59%1.26%-2.82%-2.73%-0.76%-9.62%
2023-2.55%-2.15%1.55%-0.48%-2.19%-4.27%-1.33%-1.34%-1.23%-0.58%-1.52%2.06%-13.29%
2022-0.78%1.07%-6.86%1.92%-1.00%4.95%-4.66%-1.91%2.95%-8.24%-1.75%1.20%-13.13%
2021-0.19%-4.09%-4.78%0.05%-0.43%0.25%1.66%-1.47%0.31%-3.78%1.94%-2.81%-12.81%
20202.90%8.00%11.40%-4.61%-1.80%-0.39%-0.72%-2.58%0.41%-0.49%-3.47%-0.80%6.92%
2019-8.91%-2.94%1.28%-2.26%6.07%-2.94%-1.86%5.03%-2.95%-1.27%-2.14%-1.57%-14.27%
2018-3.41%0.16%2.63%-3.51%-0.97%-0.11%-3.27%0.05%-2.25%4.17%-0.86%11.08%2.85%
2017-0.68%0.20%-1.79%-2.14%2.06%-2.95%-1.63%-1.58%-0.62%-8.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAIL составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TAIL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cambria Tail Risk ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: -0.66
  • За всё время: -0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambria Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.32$0.39$0.48$0.23$0.09$0.07$0.31$0.35$0.21

Дивидендный доход

2.64%3.47%3.73%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.39
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.23
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.09
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.07
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.31
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.35
2017$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cambria Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 52.37%, зарегистрированную 23 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cambria Tail Risk ETF составляет 46.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.37%3 апр. 2020 г.120823 янв. 2025 г.———
-21.39%17 апр. 2017 г.69517 янв. 2020 г.3712 мар. 2020 г.732
-6.17%24 мар. 2020 г.326 мар. 2020 г.52 апр. 2020 г.8
-4.24%13 мар. 2020 г.113 мар. 2020 г.116 мар. 2020 г.2
-2.28%17 мар. 2020 г.117 мар. 2020 г.320 мар. 2020 г.4
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...