- ISIN
- US1320618622
- CUSIP
- 132061862
- Эмитент
- Cambria
- Дата выпуска
- 5 апр. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $152M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAIL
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) снизился на 6.2% с начала года. Текущая цена акции TAIL — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAIL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $646.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) показал доход в -6.17% с начала года и -8.73% за последние 12 месяцев.
Cambria Tail Risk ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -8.73%
- 3 года*
- -5.76%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TAIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.56%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был янв. 2019 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TAIL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.52% | 2.49% | 0.62% | -6.43% | -2.25% | 0.00% | -6.17% | ||||||
| 2025 | -1.43% | 3.26% | 3.64% | 8.32% | -4.31% | -0.91% | -1.33% | 0.17% | 0.23% | 0.13% | 0.04% | -1.88% | 5.48% |
| 2024 | -0.94% | -3.39% | -0.31% | -2.81% | -0.68% | 0.61% | 2.07% | 0.59% | 1.26% | -2.82% | -2.73% | -0.75% | -9.62% |
| 2023 | -2.55% | -2.15% | 1.55% | -0.48% | -2.19% | -4.27% | -1.33% | -1.34% | -1.23% | -0.58% | -1.52% | 2.06% | -13.29% |
| 2022 | -0.78% | 1.07% | -6.86% | 1.92% | -1.00% | 4.94% | -4.66% | -1.91% | 2.95% | -8.24% | -1.75% | 1.19% | -13.13% |
| 2021 | -0.19% | -4.09% | -4.78% | 0.05% | -0.43% | 0.25% | 1.66% | -1.47% | 0.32% | -3.78% | 1.94% | -2.80% | -12.81% |
Метрики бенчмарка
Cambria Tail Risk ETF has an annualized alpha of 2.63%, beta of -0.62, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2017.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -60.27%), but participation in market rallies was also limited (-35.84%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- -0.62
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- -35.84%
- Участие в снижении
- -60.27%
Комиссия
Комиссия TAIL составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAIL имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.93 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 13.52 | -15.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambria Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.33 | $0.39 | $0.48 | $0.23 | $0.09 | $0.07 | $0.31 | $0.35 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.49% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cambria Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 52.36%, зарегистрированную 23 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cambria Tail Risk ETF составляет 51.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -52.36%янв. 2025 г. | 4y 9mo | — | 6y 2moапр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.52%янв. 2020 г. | 1y 22d | 1mo 25d | 1y 2moдек. 2018 г. - март 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.51%окт. 2018 г. | 1y 3mo | 2mo 22d | 1y 6moиюнь 2017 г. - дек. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -6.17%март 2020 г. | 2d | 7d | 9dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -4.24%март 2020 г. | 0s | 3d | 3dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| TAIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -56.78% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.10% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -18.90% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -25.43% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.56% | -0.74% | -50.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -10.72% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 1.97% | +2.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAIL
Добавьте Cambria Tail Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAIL