- ISIN
- US1320618622
- CUSIP
- 132061862
- Эмитент
- Cambria
- Дата выпуска
- 5 апр. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged, Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $147M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 140K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAIL
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) снизился на 8.6% с начала года. Текущая цена акции TAIL — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAIL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $626.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) показал доход в -8.57% с начала года и -10.68% за последние 12 месяцев.
Cambria Tail Risk ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TAIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.57%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был янв. 2019 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TAIL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.52% | 2.49% | 0.62% | -6.43% | -2.25% | -0.30% | -1.79% | -0.48% | -8.57% | ||||
| 2025 | -1.43% | 3.26% | 3.64% | 8.32% | -4.31% | -0.91% | -1.33% | 0.17% | 0.23% | 0.13% | 0.04% | -1.88% | 5.48% |
| 2024 | -0.94% | -3.39% | -0.31% | -2.81% | -0.68% | 0.61% | 2.07% | 0.59% | 1.26% | -2.82% | -2.73% | -0.75% | -9.62% |
| 2023 | -2.55% | -2.15% | 1.55% | -0.48% | -2.19% | -4.27% | -1.33% | -1.34% | -1.23% | -0.58% | -1.52% | 2.06% | -13.29% |
| 2022 | -0.78% | 1.07% | -6.86% | 1.92% | -1.00% | 4.94% | -4.66% | -1.91% | 2.95% | -8.24% | -1.75% | 1.19% | -13.13% |
| 2021 | -0.19% | -4.09% | -4.78% | 0.05% | -0.43% | 0.25% | 1.66% | -1.47% | 0.32% | -3.78% | 1.94% | -2.80% | -12.81% |
Метрики бенчмарка
Cambria Tail Risk ETF has an annualized alpha of 2.46%, beta of -0.62, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -57.59%), but participation in market rallies was also limited (-35.61%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.46%
- Бета
- -0.62
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- -35.61%
- Участие в снижении
- -57.59%
Комиссия
Комиссия TAIL составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAIL имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.50 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 10.58 | -12.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambria Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.33 | $0.39 | $0.48 | $0.23 | $0.09 | $0.07 | $0.31 | $0.35 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cambria Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 52.79%, зарегистрированную 3 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cambria Tail Risk ETF составляет 52.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.79%авг. 2026 г. | 6y 4mo | — | 6y 4moапр. 2020 г. - сейчас | — |
-20.52%янв. 2020 г. | 1y 22d | 1mo 25d | 1y 2moдек. 2018 г. - март 2020 г. | — |
-18.51%окт. 2018 г. | 1y 3mo | 2mo 22d | 1y 6moиюнь 2017 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.17%март 2020 г. | 2d | 7d | 9dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.24%март 2020 г. | 1d | 3d | 3dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| TAIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -56.78% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -9.10% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -18.90% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -25.43% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -0.17% | -52.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -10.69% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.14% | +4.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAIL
Добавьте Cambria Tail Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAIL