PortfoliosLab logo
Cambria Tail Risk ETF (TAIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US1320618622

CUSIP

132061862

Эмитент

Cambria

Дата выпуска

6 апр. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.cambriafunds.com

Размер класса активов

Смешанная

Комиссия

Комиссия TAIL составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAIL: 0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambria Tail Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.99%
134.37%
TAIL (Cambria Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cambria Tail Risk ETF показал доход в 13.72% с начала года и 11.22% за последние 12 месяцев.


TAIL

С начала года

13.72%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

10.06%

1 год

11.22%

5 лет

-9.53%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.43%3.26%3.64%7.81%13.72%
2024-0.94%-3.39%-0.31%-2.81%-0.68%0.61%2.07%0.59%1.26%-2.82%-2.73%-0.76%-9.62%
2023-2.55%-2.15%1.55%-0.48%-2.19%-4.27%-1.33%-1.34%-1.23%-0.58%-1.52%2.06%-13.29%
2022-0.78%1.07%-6.86%1.92%-1.00%4.95%-4.66%-1.91%2.95%-8.24%-1.75%1.20%-13.13%
2021-0.19%-4.09%-4.78%0.05%-0.43%0.25%1.66%-1.47%0.31%-3.78%1.94%-2.81%-12.81%
20202.90%8.00%11.40%-4.61%-1.80%-0.39%-0.72%-2.58%0.41%-0.49%-3.47%-0.80%6.92%
2019-8.91%-2.94%1.28%-2.26%6.07%-2.94%-1.86%5.03%-2.95%-1.27%-2.14%-1.57%-14.27%
2018-3.41%0.16%2.63%-3.51%-0.97%-0.11%-3.27%0.05%-2.25%4.17%-0.86%11.08%2.85%
2017-0.68%0.20%-1.79%-2.14%2.06%-2.95%-1.63%-1.58%-0.62%-8.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAIL составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TAIL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TAIL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAIL: 0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TAIL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAIL: 0.96
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TAIL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TAIL: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TAIL, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAIL: 0.20
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TAIL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAIL: 1.11
^GSPC: 1.94

Cambria Tail Risk ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.46
TAIL (Cambria Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambria Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.32$0.39$0.48$0.23$0.09$0.07$0.31$0.35$0.21

Дивидендный доход

2.54%3.47%3.73%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.39
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.23
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.09
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.07
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.31
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.35
2017$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.34%
-10.07%
TAIL (Cambria Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cambria Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 52.37%, зарегистрированную 23 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cambria Tail Risk ETF составляет 44.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.37%3 апр. 2020 г.120823 янв. 2025 г.
-21.39%17 апр. 2017 г.69517 янв. 2020 г.3712 мар. 2020 г.732
-6.17%24 мар. 2020 г.326 мар. 2020 г.52 апр. 2020 г.8
-4.24%13 мар. 2020 г.113 мар. 2020 г.116 мар. 2020 г.2
-2.28%17 мар. 2020 г.117 мар. 2020 г.320 мар. 2020 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cambria Tail Risk ETF составляет 15.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.79%
14.23%
TAIL (Cambria Tail Risk ETF)
Benchmark (^GSPC)