Cambria Tail Risk ETF (TAIL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambria Tail Risk ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) показал доход в 2.59% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.50%.

Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был янв. 2019 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении TAIL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -8.0%.

Cambria Tail Risk ETF: годовая альфа составляет 2.68%, бета — -0.63, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 14.06.2017.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -60.97%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-35.82%) — характерно для контрциклических активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -0.63 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия TAIL составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TAIL имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cambria Tail Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Tail Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cambria Tail Risk ETF показал максимальную просадку в 52.36%, зарегистрированную 23 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cambria Tail Risk ETF составляет 47.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.