PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46429B6891

CUSIP

46429B689

Эмитент

iShares

Дата выпуска

18 окт. 2011 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Minimum Volatility Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EFAV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии EFAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EFAV с ACWV EFAV с VXZ EFAV с EFAD EFAV с EFAS EFAV с EFA EFAV с USMV EFAV с EEMV EFAV с SPLV EFAV с FTBFX EFAV с ARKK
Популярные сравнения:
EFAV с ACWV EFAV с VXZ EFAV с EFAD EFAV с EFAS EFAV с EFA EFAV с USMV EFAV с EEMV EFAV с SPLV EFAV с FTBFX EFAV с ARKK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
101.20%
383.15%
EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF показал доход в 4.66% с начала года и 6.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF составила 4.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


EFAV

С начала года

4.66%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

2.61%

1 год

6.85%

5 лет

1.50%

10 лет

4.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFAV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.65%0.75%2.12%-2.20%3.36%-1.24%5.54%4.81%-0.03%-3.72%0.04%4.66%
20235.09%-3.11%4.49%4.01%-4.26%2.16%2.13%-2.61%-2.86%-1.78%5.18%4.15%12.51%
2022-5.01%-1.37%0.31%-5.16%-0.83%-5.11%3.74%-5.54%-8.11%2.65%9.96%-0.42%-15.11%
2021-1.12%-1.54%2.13%1.62%3.06%0.47%2.32%1.55%-4.01%1.82%-2.48%3.48%7.20%
2020-0.32%-7.38%-9.84%3.84%2.64%1.37%0.80%3.42%-1.07%-3.87%8.80%3.03%-0.06%
20194.56%1.66%1.61%0.04%-1.37%4.24%-1.49%0.50%1.90%2.42%0.17%1.48%16.67%
20183.22%-3.00%0.85%0.56%-1.07%-1.00%2.66%-1.10%0.80%-6.25%1.93%-3.10%-5.74%
20173.19%1.77%2.66%1.91%5.28%-0.27%1.85%0.84%-0.07%1.01%1.37%0.85%22.24%
2016-2.11%-0.54%5.19%1.17%-0.31%0.57%2.14%-1.87%1.65%-4.95%-3.53%1.00%-1.98%
20153.99%3.21%-0.50%3.20%-0.41%-2.23%3.26%-5.46%-2.12%5.50%-0.94%0.54%7.74%
2014-3.51%5.55%0.03%2.45%2.43%1.37%-0.89%0.94%-4.25%2.59%-0.83%-1.86%3.67%
20132.72%1.23%5.14%4.00%-6.58%-0.16%2.82%-1.70%5.45%1.82%-0.56%1.12%15.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFAV составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFAV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.741.90
Коэффициент Сортино EFAV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.092.54
Коэффициент Омега EFAV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.35
Коэффициент Кальмара EFAV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.752.81
Коэффициент Мартина EFAV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.8412.39
EFAV
^GSPC

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
1.90
EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.11 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.11$2.13$1.61$1.90$0.98$3.12$2.22$1.79$2.41$1.61$2.20$1.56

Дивидендный доход

4.43%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$2.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$2.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$1.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$3.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$2.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$1.79
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$2.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.61
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$2.20
2013$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.03%
-3.58%
EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF показал максимальную просадку в 27.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF составляет 8.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.56%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.246
-27.46%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.45131 июл. 2024 г.729
-12.27%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-11.29%18 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.6118 апр. 2016 г.232
-10.22%7 сент. 2016 г.611 дек. 2016 г.9724 апр. 2017 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82%
3.64%
EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab