- ISIN
- US46429B6891
- CUSIP
- 46429B689
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2011 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции EFAV — $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFAV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) показал доход в 2.67% с начала года и 8.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFAV составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 6.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EFAV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EFAV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.37% | 6.40% | -3.69% | 0.40% | -0.87% | -2.63% | 2.67% | ||||||
| 2025 | 2.98% | 3.78% | 3.11% | 5.79% | 2.44% | 1.45% | -2.74% | 3.85% | -0.09% | -0.53% | 2.19% | 1.39% | 26.00% |
| 2024 | -0.65% | 0.75% | 2.12% | -2.20% | 3.36% | -1.24% | 5.54% | 4.81% | -0.03% | -3.72% | 0.04% | -3.14% | 5.30% |
| 2023 | 5.09% | -3.11% | 4.49% | 4.01% | -4.26% | 2.16% | 2.13% | -2.61% | -2.86% | -1.78% | 5.18% | 4.15% | 12.52% |
| 2022 | -5.01% | -1.37% | 0.31% | -5.16% | -0.83% | -5.11% | 3.74% | -5.54% | -8.11% | 2.65% | 9.96% | -0.42% | -15.11% |
| 2021 | -1.12% | -1.54% | 2.13% | 1.62% | 3.06% | 0.47% | 2.32% | 1.55% | -4.01% | 1.82% | -2.48% | 3.48% | 7.20% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of -0.61%, beta of 0.59, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.
- This ETF participated in 63.02% of S&P 500 Index downside but only 51.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.61%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 51.30%
- Участие в снижении
- 63.02%
Комиссия
Комиссия EFAV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFAV имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.46 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 10.92 | -7.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.76 | $2.29 | $2.13 | $1.61 | $1.90 | $0.98 | $3.12 | $2.22 | $1.79 | $2.41 | $1.61 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $2.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $2.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 27.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF составляет 6.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.56%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 21d | 11mo 23dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.46%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.29%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 2mo 29d | 11mo 6dмай 2015 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.22%дек. 2016 г. | 2mo 25d | 4mo 24d | 7mo 19dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| EFAV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -56.78% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -9.10% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -18.90% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -25.43% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -33.92% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.21% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -10.71% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.04% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFAV
Добавьте iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFAV