Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DEA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2025 г., начальной даты GEMI
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель DEA | 0.91% | -1.39% | -0.33% | -8.35% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
STZ Constellation Brands, Inc. | -2.32% | 0.87% | 9.62% | 6.77% | -9.83% | -10.82% | -6.10% | 0.96% |
CHYM Chime Financial, Inc | 5.80% | -10.56% | -19.59% | -5.20% | — | — | — | — |
MTN Vail Resorts, Inc. | -0.16% | -1.66% | -0.82% | -12.17% | 4.83% | -13.79% | -12.32% | 3.15% |
ABNB Airbnb, Inc. | 5.15% | -1.96% | -3.18% | 9.51% | 24.33% | 6.20% | -6.05% | — |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -5.04% | 9.15% | 46.05% | 34.11% | 69.11% | -0.06% | 20.97% | 1.17% |
CE Celanese Corporation | 0.28% | 23.91% | 50.87% | 49.73% | 70.47% | -14.43% | -14.59% | 1.40% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.27% | 5.96% | 17.89% | 44.85% | 61.69% | 6.33% | 14.64% | 12.24% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 2.95% | 0.51% | 2.68% | 20.14% | 16.75% | -14.56% | -6.70% | 3.40% |
TGT Target Corporation | 3.01% | 2.48% | 27.23% | 39.34% | 45.07% | -6.08% | -7.06% | 7.45% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 4.29% | 19.47% | 24.14% | -36.49% | 103.85% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.79%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DEA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.88% | -3.27% | 1.39% | -0.33% | ||||||||
| 2025 | -0.90% | -2.78% | -2.35% | -0.03% | -5.95% |
Метрики бенчмарка
DEA: годовая альфа составляет -14.53%, бета — 0.97, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 15.09.2025.
- Портфель участвовал в 43.38% снижения S&P 500 Index, но только в -37.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -14.53%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- -37.23%
- Участие в снижении
- 43.38%
Комиссия
Комиссия DEA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 22 | -0.35 | -0.32 | 0.96 | -0.33 | -0.54 |
CHYM Chime Financial, Inc | — | — | — | — | — | — |
MTN Vail Resorts, Inc. | 31 | 0.14 | 0.49 | 1.05 | -0.22 | -0.43 |
ABNB Airbnb, Inc. | 55 | 0.72 | 1.24 | 1.16 | 1.08 | 2.34 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 78 | 1.93 | 2.58 | 1.33 | 2.72 | 6.23 |
CE Celanese Corporation | 63 | 1.19 | 1.95 | 1.23 | 1.30 | 2.42 |
MRK Merck & Co., Inc. | 85 | 2.19 | 2.96 | 1.38 | 4.12 | 11.72 |
UPS United Parcel Service, Inc. | 47 | 0.58 | 1.01 | 1.13 | 0.48 | 0.91 |
TGT Target Corporation | 68 | 1.40 | 2.08 | 1.25 | 1.70 | 4.00 |
CRWV CoreWeave, Inc. | 61 | 0.96 | 1.93 | 1.22 | 1.32 | 2.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DEA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.27% | 2.30% | 1.89% | 1.58% | 1.42% | 1.05% | 1.25% | 1.64% | 1.60% | 1.24% | 1.57% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
CHYM Chime Financial, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.86% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.64% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
CE Celanese Corporation | 0.19% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.70% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.53% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
TGT Target Corporation | 3.69% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DEA показал максимальную просадку в 14.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DEA составляет 8.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.35% | 10 окт. 2025 г. | 30 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -2.94% | 23 сент. 2025 г. | 3 | 25 сент. 2025 г. | 5 | 2 окт. 2025 г. | 8 |
| -0.82% | 6 окт. 2025 г. | 2 | 7 окт. 2025 г. | 1 | 8 окт. 2025 г. | 3 |
| -0.32% | 15 сент. 2025 г. | 1 | 15 сент. 2025 г. | 2 | 17 сент. 2025 г. | 3 |
| -0.12% | 19 сент. 2025 г. | 1 | 19 сент. 2025 г. | 1 | 22 сент. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 79, при этом эффективное количество активов равно 50.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.