PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Humana Inc. (HUM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Humana Inc. (HUM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4448591028

CUSIP

444859102

Сектор

Healthcare

Отрасль

Healthcare Plans

Дата IPO

22 янв. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$33.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.47

Цена/прибыль

24.42

PEG коэффициент

1.28

Общая выручка (12 мес.)

$115.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$101.65B

EBITDA (12 мес.)

$1.87B

Годовой диапазон

$213.31 - $522.08

Целевая цена

$288.51

Процент коротких позиций

3.14%

Коэффициент коротких позиций

1.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HUM с UNH HUM с CI HUM с ENSG HUM с VOO HUM с MNST HUM с V HUM с VTI HUM с ^SP500TR HUM с SCHD HUM с CNC
Популярные сравнения:
HUM с UNH HUM с CI HUM с ENSG HUM с VOO HUM с MNST HUM с V HUM с VTI HUM с ^SP500TR HUM с SCHD HUM с CNC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Humana Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.99%
11.08%
HUM (Humana Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Humana Inc. показал доход в -40.09% с начала года и -44.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Humana Inc. составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

HUM

С начала года

-40.09%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-23.20%

1 год

-44.83%

5 лет (среднегодовая)

-3.44%

10 лет (среднегодовая)

7.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.42%-7.34%-0.78%-12.87%18.55%4.59%-3.22%-1.97%-10.40%-18.60%-40.09%
2023-0.10%-3.26%-1.75%9.28%-5.40%-10.73%2.17%1.05%5.58%7.64%-7.41%-5.39%-9.94%
2022-15.38%10.65%0.38%2.16%2.18%3.22%2.98%-0.05%0.87%15.02%-1.47%-6.72%11.15%
2021-6.62%-0.90%10.61%6.20%-1.69%1.31%-3.81%-4.80%-3.84%19.02%-9.38%10.68%13.80%
2020-8.26%-4.93%-1.56%21.59%7.55%-5.42%1.21%5.79%-0.15%-3.53%0.31%2.59%12.71%
20197.86%-7.75%-6.48%-3.98%-4.13%8.58%11.85%-4.56%-9.54%15.07%15.99%7.57%28.94%
201813.61%-3.55%-0.91%9.43%-1.09%2.46%5.56%6.07%1.73%-5.35%2.83%-12.90%16.27%
2017-2.57%6.42%-2.23%7.68%4.63%3.77%-3.91%11.43%-5.27%4.81%2.16%-4.75%22.60%
2016-8.81%8.71%3.54%-3.21%-2.58%4.44%-4.07%3.57%-1.02%-2.87%23.97%-4.05%14.85%
20151.96%12.25%8.47%-6.98%29.62%-10.76%-4.80%0.38%-1.92%-0.21%-5.58%6.01%25.07%
2014-5.74%15.58%0.47%-2.63%13.40%2.84%-7.88%9.43%1.42%6.57%-0.63%4.30%40.36%
20138.35%-8.20%1.64%7.23%9.00%4.79%8.15%0.90%1.65%-1.26%12.85%-0.48%52.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HUM среди акций на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HUM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Humana Inc. (HUM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HUM, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.192.51
Коэффициент Сортино HUM, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.633.37
Коэффициент Омега HUM, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.751.47
Коэффициент Кальмара HUM, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.813.63
Коэффициент Мартина HUM, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.4216.15
HUM
^GSPC

Humana Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.19
2.51
HUM (Humana Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Humana Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.54$3.54$3.15$2.80$2.50$2.20$2.00$1.89$0.87$1.15$1.11$1.07

Дивидендный доход

1.30%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Humana Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$2.66
2023$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$3.54
2022$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.15
2021$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.50
2019$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2017$0.29$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.89
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.87
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.15
2014$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.11
2013$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Humana Inc. дивидендная доходность составляет 1.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%19.4%
У Humana Inc. коэффициент выплат составляет 19.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Humana Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.84%
-1.75%
HUM (Humana Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Humana Inc. показал максимальную просадку в 85.10%, зарегистрированную 16 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.

Текущая просадка Humana Inc. составляет 50.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.1%2 июл. 1998 г.49516 июн. 2000 г.114913 янв. 2005 г.1644
-78.42%15 янв. 2008 г.2875 мар. 2009 г.6743 нояб. 2011 г.961
-57.32%4 нояб. 2022 г.4827 окт. 2024 г.———
-45.65%14 февр. 1996 г.10515 июл. 1996 г.47228 мая 1998 г.577
-43.6%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2730 апр. 2020 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Humana Inc. составляет 13.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.51%
4.07%
HUM (Humana Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Humana Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Humana Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Healthcare Plans.

PE Ratio
15.020.025.030.035.040.024.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HUM по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у HUM значение P/E равно 24.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-0.50.00.51.01.51.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HUM по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у HUM значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Humana Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию