Humana Inc. (HUM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Humana Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Humana Inc. (HUM) показал доход в -31.96% с начала года и -33.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUM составила 0.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2000 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший месяц был март 1993 г. с доходностью -59.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении HUM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 мая 2015 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 8 мар. 1993 г. с доходностью -65.6%.

Humana Inc.: годовая альфа составляет 9.60%, бета — 0.76, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 25.01.1993.

• Эта акция участвовал в 72.42% снижения S&P 500 Index, но только в 69.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

HUM имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Humana Inc. (HUM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Humana Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Humana Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Humana Inc. показал максимальную просадку в 85.10%, зарегистрированную 16 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.

Текущая просадка Humana Inc. составляет 67.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Humana Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Humana Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.