New? | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF	Canadian Government Bonds	7.69%
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	Derivative Income	7.69%
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF	Derivative Income	7.69%
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF	Semiconductors, Technology Equities	7.69%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	Derivative Income	7.69%
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF	Utilities Equities	7.69%
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF	Canada Equities	7.69%
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF	Canada Equities	7.69%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	Dividend	7.69%
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF	Derivative Income, Gold, Precious Metals	7.69%
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF	Canada Equities, Derivative Income	7.69%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	Derivative Income	7.69%
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF	Derivative Income, Leveraged Equities, Large Cap Blend Equities	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель New?	0.56%	1.92%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF	1.67%	11.56%	57.49%	59.09%	117.06%	45.38%	—	—
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF	2.73%	-7.87%	-7.03%	-4.99%	44.60%	37.94%	16.80%	12.92%
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF	0.85%	8.29%	24.80%	26.27%	67.27%	32.67%	15.74%	—
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	0.56%	2.29%	9.21%	10.51%	24.82%	15.97%	—	—
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	0.90%	1.87%	14.74%	15.93%	41.82%	25.90%	—	—
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF	0.74%	0.90%	9.80%	11.60%	—	—	—	—
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	-0.36%	-4.56%	2.16%	2.01%	23.63%	—	—	—
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF	0.18%	1.64%	—	—	—	—	—	—
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF	-0.91%	2.49%	17.93%	20.12%	31.60%	13.04%	—	—
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF	0.31%	2.62%	20.02%	21.66%	38.99%	20.10%	13.15%	11.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении New? закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.98%	3.30%	-4.47%	8.05%	5.58%	-1.00%							13.65%

Метрики бенчмарка

New? has an annualized alpha of 9.88%, beta of 0.90, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2026.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.95%) than losses (32.38%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 9.88% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.90 and R2 of 0.72, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 9.88%

Бета: 0.90

R²: 0.72

Участие в росте: 76.95%

Участие в снижении: 32.38%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия New? составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

HDIF.TO

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

HUTS.TO

Hamilton Enhanced Utilities ETF

GLCC.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

SMAX.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

HPYE.TO

Harvest Premium Yield Enhanced ETF

CHPS.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

HCA.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

HHIC.TO

Harvest Canadian High Income Shares ETF

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

XFR.TO

iShares Floating Rate Index ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New? и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF	93	3.37	3.64	1.50	8.29	25.09
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF	32	1.08	1.52	1.21	1.37	3.97
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF	97	4.83	6.93	1.91	7.29	32.11
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	58	1.74	2.39	1.31	2.50	10.94
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	92	3.12	3.96	1.56	4.62	20.86
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF	—	—	—	—	—	—
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	26	0.97	1.41	1.18	0.98	2.58
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF	—	—	—	—	—	—
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF	93	3.05	4.23	1.53	6.03	20.13
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF	97	4.32	6.42	1.81	11.96	36.88

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для New?. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New? за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.41%	6.22%	4.90%	4.69%	3.36%	1.36%	1.21%	0.83%	0.90%	0.88%	0.97%	0.57%
Активы портфеля:
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF	0.01%	0.01%	0.20%	0.53%	0.97%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF	9.12%	6.01%	10.30%	11.16%	10.08%	6.31%	6.47%	4.58%	5.62%	7.08%	8.75%	2.32%
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF	2.74%	3.44%	4.83%	8.98%	5.45%	4.17%	3.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	10.23%	9.95%	10.14%	10.59%	8.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	9.27%	10.09%	11.38%	10.41%	9.64%	3.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF	11.06%	4.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	27.93%	22.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF	5.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF	5.43%	6.45%	7.45%	7.83%	2.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

New? показал максимальную просадку в 7.29%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

Текущая просадка New? составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-7.29%март 2026 г.	27d	15d	1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-4.06%июнь 2026 г.	7d	—	12d 23hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-3.65%февр. 2026 г.	6d	5d	11dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.97%май 2026 г.	4d	2d	6dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.56%февр. 2026 г.	0s	8d	8dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция New? с S&P 500 Index

Корреляция New? с S&P 500 Index составляет 0.78 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.	0.78

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у HDIF.TO: 0.82, а самая низкая у HUTS.TO: -0.11.

-0.11

0.10

0.13

0.34

0.51

0.54

0.58

0.68

0.70

0.75

0.81

0.81

0.82

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. New?. Самая высокая корреляция с портфелем у HDIV.TO: 0.92, а самая низкая у HUTS.TO: 0.18.

0.18

0.37

0.43

0.64

0.68

0.78

0.78

0.80

0.81

0.81

0.83

0.90

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HUTS.TO	XFR.TO	HXH.TO	GLCC.TO	VDY.TO	HCA.TO	CHPS.TO	HHIS.TO	HPYE.TO	SMAX.TO	HHIC.TO	HDIV.TO	HDIF.TO
HUTS.TO	1.00	0.34	0.60	0.11	0.44	0.15	-0.10	-0.09	0.09	0.09	0.19	0.20	0.11
XFR.TO	0.34	1.00	0.43	0.12	0.39	0.40	0.16	0.27	0.43	0.37	0.32	0.32	0.37
HXH.TO	0.60	0.43	1.00	0.21	0.81	0.47	0.12	0.12	0.26	0.20	0.48	0.50	0.39
GLCC.TO	0.11	0.12	0.21	1.00	0.40	0.39	0.53	0.52	0.43	0.48	0.70	0.81	0.60
VDY.TO	0.44	0.39	0.81	0.40	1.00	0.64	0.33	0.33	0.48	0.40	0.67	0.72	0.59
HCA.TO	0.15	0.40	0.47	0.39	0.64	1.00	0.45	0.51	0.61	0.54	0.56	0.70	0.65
CHPS.TO	-0.10	0.16	0.12	0.53	0.33	0.45	1.00	0.71	0.66	0.74	0.55	0.67	0.70
HHIS.TO	-0.09	0.27	0.12	0.52	0.33	0.51	0.71	1.00	0.74	0.79	0.62	0.68	0.80
HPYE.TO	0.09	0.43	0.26	0.43	0.48	0.61	0.66	0.74	1.00	0.87	0.57	0.64	0.84
SMAX.TO	0.09	0.37	0.20	0.48	0.40	0.54	0.74	0.79	0.87	1.00	0.55	0.68	0.81
HHIC.TO	0.19	0.32	0.48	0.70	0.67	0.56	0.55	0.62	0.57	0.55	1.00	0.77	0.74
HDIV.TO	0.20	0.32	0.50	0.81	0.72	0.70	0.67	0.68	0.64	0.68	0.77	1.00	0.82
HDIF.TO	0.11	0.37	0.39	0.60	0.59	0.65	0.70	0.80	0.84	0.81	0.74	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 янв. 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю New?

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в New? есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации