Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) показал доход в -0.14% с начала года и 48.91% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HCA.TO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 14 июл. 2022 г. с доходностью -4.4%.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF: годовая альфа составляет 23.60%, бета — 0.44, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 30.06.2020.

• Этот ETF участвовал в 114.12% роста S&P 500 Index, но только в 22.68% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HCA.TO составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HCA.TO имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF показал максимальную просадку в 17.82%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF составляет 7.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.