Сравнение HPYE.TO с GLCC.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и GLCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLCC.TO
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -13.71% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and GLCC.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLCC.TO
Сравнение HPYE.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYE.TO | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и GLCC.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -81.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и GLCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -81.37% | +75.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.47% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -53.14% | +51.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и GLCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 43.70% | -30.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 32.48% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 32.22% | -19.29% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и GLCC.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и GLCC.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности GLCC.TO в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.59% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and GLCC.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.79% for GLCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и GLCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор