Сравнение HDIV.TO с HPYE.TO
HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIV.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDIV.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIV.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 15.29% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
Correlation
The correlation between HDIV.TO and HPYE.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIV.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
HDIV.TO
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDIV.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIV.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIV.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIV.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.32% | -5.51% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.33% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIV.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIV.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.93% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 12.93% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 12.93% | +2.72% |
Сравнение комиссий HDIV.TO и HPYE.TO
HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIV.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности HPYE.TO в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.14% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.37% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIV.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор