Сравнение HUTS.TO с CHPS.TO
HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HUTS.TO returned 15.46%/yr vs 49.61%/yr for CHPS.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTS.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTS.TO показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 67.87%.
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 18.65%
- С начала года
- 67.87%
- 6 месяцев
- 70.27%
- 1 год
- 133.03%
- 3 года*
- 49.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTS.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 20.69% | 21.29% | 9.40% | -3.91% | -12.96% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 67.87% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -1.25% |
Correlation
The correlation between HUTS.TO and CHPS.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between HUTS.TO and CHPS.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUTS.TO и CHPS.TO
Секторы
HUTS.TO
CHPS.TO
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
HUTS.TO
CHPS.TO
-
Энергетика
HUTS.TO
CHPS.TO
-
Коммуникационные услуги
HUTS.TO
CHPS.TO
-
Сырьевые материалы
HUTS.TO
-
CHPS.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUTS.TO
-
CHPS.TO
-
Потребительский защитный сектор
HUTS.TO
-
CHPS.TO
-
Финансовые услуги
HUTS.TO
-
CHPS.TO
-
Здравоохранение
HUTS.TO
-
CHPS.TO
-
Промышленность
HUTS.TO
-
CHPS.TO
-
Недвижимость
HUTS.TO
-
CHPS.TO
-
Технологии
HUTS.TO
-
CHPS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTS.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HUTS.TO
CHPS.TO
Сравнение HUTS.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTS.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.58 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 10.27 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.30 | 29.81 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTS.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTS.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -48.16% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -13.35% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -37.49% | +17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -13.87% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.55% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTS.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 3.39%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTS.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 15.99% | -12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 28.21% | -20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 34.39% | -24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 34.55% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 34.55% | -19.58% |
Сравнение комиссий HUTS.TO и CHPS.TO
HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTS.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTS.TO and CHPS.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while CHPS.TO is Semiconductors. HUTS.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. They also come from different issuers: Hamilton and Global X. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор