Сравнение HXH.TO с HDIF.TO
HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index, while HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. HXH.TO is passively managed, while HDIF.TO is actively managed. Over the past 3 years, HXH.TO returned 22.48%/yr vs 17.96%/yr for HDIF.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HXH.TO charges 0.11%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXH.TO и HDIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXH.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 12.84%.
HXH.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 12.22%
HDIF.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXH.TO и HDIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 21.85% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | -3.26% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.84% | 15.70% | 18.44% | 12.76% | -14.72% |
Correlation
The correlation between HXH.TO and HDIF.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between HXH.TO and HDIF.TO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXH.TO и HDIF.TO
Секторы
HXH.TO
HDIF.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HXH.TO
HDIF.TO
Сырьевые материалы
HXH.TO
-
HDIF.TO
Коммуникационные услуги
HXH.TO
-
HDIF.TO
Потребительский циклический сектор
HXH.TO
-
HDIF.TO
Потребительский защитный сектор
HXH.TO
-
HDIF.TO
Энергетика
HXH.TO
-
HDIF.TO
Финансовые услуги
HXH.TO
-
HDIF.TO
Здравоохранение
HXH.TO
-
HDIF.TO
Промышленность
HXH.TO
-
HDIF.TO
Технологии
HXH.TO
-
HDIF.TO
Коммунальные услуги
HXH.TO
-
HDIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXH.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск
HXH.TO
HDIF.TO
Сравнение HXH.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXH.TO | HDIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.42 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.77 | 3.42 | +13.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.13 | 14.04 | +38.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXH.TO и HDIF.TO
Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и HDIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXH.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -24.08% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -8.79% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.55% | -19.59% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.62% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.13% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXH.TO и HDIF.TO
Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.82%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXH.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.63% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 10.82% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 13.00% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 17.49% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.49% | -1.44% |
Сравнение комиссий HXH.TO и HDIF.TO
HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXH.TO и HDIF.TO
HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.10% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXH.TO and HDIF.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HXH.TO is categorized as Canada Equities, while HDIF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.11% for HXH.TO and 2.47% for HDIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXH.TO и HDIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор