PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с HCA.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. SMAX.TO is actively managed, while HCA.TO is passively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 38.92% vs 72.14% for HCA.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 27.51%.

SMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
5.08%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCA.TO

1 день
0.14%
1 месяц
10.41%
С начала года
27.51%
6 месяцев
27.91%
1 год
72.14%
3 года*
34.22%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и HCA.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		17.45%13.56%34.57%6.14%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		27.51%46.37%18.16%23.24%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and HCA.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и HCA.TO

Секторы
SMAX.TO
HCA.TO

Технологии

33.6%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Финансовые услуги

11.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

8.1%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Технологии

SMAX.TO
33.6%
HCA.TO

-

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
11.9%
HCA.TO

-

Финансовые услуги

SMAX.TO
11.5%
HCA.TO
100.0%

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
HCA.TO

-

Промышленность

SMAX.TO
8.1%
HCA.TO

-

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
HCA.TO

-

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
4.0%
HCA.TO

-

Недвижимость

SMAX.TO
4.0%
HCA.TO

-

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.9%
HCA.TO

-

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.8%
HCA.TO

-

Энергетика

SMAX.TO
3.6%
HCA.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с XIC.TOHCA.TO с LMAX.TOHCA.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

SMAX.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMAX.TOHCA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
5.56

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
8.01

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

2.10

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

8.51

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

38.62

-20.38

SMAX.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 3.07, что ниже коэффициента Шарпа HCA.TO равного 5.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и HCA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и HCA.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки HCA.TO в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и HCA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-37.89%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.52%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.62%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.87%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и HCA.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

3.31%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.18%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.08%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.09%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

22.87%

-8.20%

Сравнение комиссий SMAX.TO и HCA.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности HCA.TO в 2.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		2.74%3.44%4.83%8.98%5.45%4.17%3.54%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		9.64%10.50%10.11%1.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and HCA.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while HCA.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Hamilton. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.45% for HCA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и HCA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор