Сравнение HCA.TO с HPYE.TO
HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. HCA.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCA.TO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCA.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 72.14%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCA.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 27.66% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
Correlation
The correlation between HCA.TO and HPYE.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HCA.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.89% | -5.51% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -1.33% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 12.93% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 12.93% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 12.93% | +9.94% |
Сравнение комиссий HCA.TO и HPYE.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности HPYE.TO в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.74% | 3.44% | 4.83% | 8.98% | 5.45% | 4.17% | 3.54% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCA.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
HCA.TO is categorized as Canada Equities, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.45% for HCA.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCA.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор